Как использовать корреляцию в трейдинге
Большинство трейдеров торгует одновременно несколькими активами, а это даёт возможность заметить явные взаимосвязи между некоторыми из них. Явление, когда график котировок одного актива в значительной мере повторяет график другого актива, и называется корреляцией.
При этом корреляция бывает прямой и зеркальной. Например, график EUR/USD и USD/CHF обычно зеркальны друг другу, а графики канадского и австралийского доллара обладают прямой корреляцией.
Для разных валют и в разные периоды жизни рынка корреляция может усиливаться и уменьшаться.
Как использовать корреляцию
Наиболее очевидный способ – проверять торговые сигналы по одному активу сигналами по другому. Например, если у одного из активов начался восходящий тренд, не помешает поискать подобные признаки и на графике другого актива, чтобы увеличить вероятность правильного прогноза. Если речь идёт про активы с обратной корреляцией, то восходящий тренд по одному активу должен сопровождаться нисходящим по другому.
Если вы установили, что один из коррелирующих активов запаздывает в своих движениях по сравнению с другим, это даёт дополнительные возможности: вы можете открывать сделку по запаздывающему активу в тот момент, когда получаете сигнал по основному, и таким образом вы будете находиться в тренде по запаздывающему активу с самого первого момента этого тренда.
Второй, не менее важный вариант использования корреляции – это диверсификация рисков. К примеру, если у вас часть средств переведена в один из активов, то будет не очень дальновидно вкладывать вторую часть средств в актив, находящийся с ним в прямой корреляции. Это справедливо и для длительных инвестиций (там такое явление носит название ложной диверсификации), и для краткосрочных сделок, открываемых трейдерами. Очевидно, что открытие позиции в одном направлении по двум коррелирующим активам почти равнозначно покупке двойного количества одного из этих активов, и в случае неудачи потери будут также двойными.
Исходя из этого, часть трейдеров хеджирует риски, то есть открывает по прямо коррелирующим активам сделки в обратном направлении, а по обратно коррелирующим – в одинаковом. Это позволяет устранить часть рисков, возникающих при торговле.
Существуют специальные индикаторы для работы с корреляцией, например OverLay Chart. Их использование позволяет извлечь из этого инструмента максимум и сделать торговлю доходнее.
