Оценка риска на сделку и на серию сделок
Базовые принципы мани-менеджмента (управления капиталом) говорят о том, что в каждой сделке должен быть фиксированный риск. Считается, что при консервативной системе (главное сохранить) допустим риск не более 1%, при агрессивной (главное заработать) – не более 5%. Большинство трейдеров ориентируются на уровень 2-3%.
Из этого следует, что, имея на депозите 1000$, за одну сделку можно потерять не более 20-30$. Имея такие данные, мы можем достаточно легко рассчитать и все остальные параметры сделки.
- Если каждый пункт цены приносит нам 0.1$, то расстояние до ордера СтопЛосс будет равно 200 пунктам.
- Если расстояние до СтопЛосс 200 пунктов, то до ТейкПрофит около 500.
Получается, что нас интересуют такие участки рынка, на которых тренд имеет достаточно силы, чтобы двинуть цену вверх или вниз на 500 пунктов, а все остальные не интересуют. А из этого следует, что лучше всего подойдёт среднесрочная торговля (дни и недели, но никак не часы и минуты).
Как произвести расчёт риска на серию сделок
Во-первых, не помешает помнить (хотя это и очевидно), что сумма, которой вы рискуете, напрямую зависит от размера депозита. Например, если от тысячи долларов 3% составляют 30$, то после трёх подряд проигрышей по 50$ размер риска станет 25.5$, а после трёх подряд выигрышей 34.5$.
Чем больше становится депозит, тем меньше желание трейдера рисковать, так что у владельцев миллионных счетов риск составляет обычно 0.1% или меньше. Однако не следует ли изменить степень риска (в процентах) или сумму риска (в долларах) после очередного изменения депозита?
Обычно такой вопрос встаёт в случае просадки, состоящей из нескольких неудачных сделок. Опыт показывает, что если оперировать степенью риска, то можно уменьшить свои потери.
Например:
- По общему правилу, степень риска от одной сделки составляет 3%. Соответственно, от трёх сделок 9%. от десяти 30%, что очень много.
- Если был получен отрицательный результат от двух сделок подряд, то можно уменьшить степень риска в 2-3 раза. В этом случае на последующие две сделки можно выставить степень риска не более 1%, это позволит с большей вероятностью «развернуть» депозит в сторону роста.
Некоторые эксперты исходят из того, чтобы максимальный риск в неделю не превышал, например, 20%. Отслеживая не только риск по каждой сделке, но и общий по их сериям, вы сможете намного эффективнее управлять депозитом.
