Диверсификация трейдерского депозита для биржевой торговли
Как проводить диверсификацию портфеля инвестора, понять несложно: нужно покупать несколько валют вместо одной, а помимо них, также приобретать акции, облигации. Но как диверсифицировать трейдерский счёт и зачем это нужно?
Цель диверсификации трейдерского депозита
В торговле всегда присутствуют риски, причём как торговые, так и неторговые. К неторговым относятся:
- Возможная нечестность брокера.
- Проскальзывания цены.
Чтобы с ними справиться, достаточно выбрать брокера, заслуживающего вашего доверия.
Торговые риски устранить намного сложнее. Они включают в себя:
- Потери из-за эмоций.
- Потери по причине выхода за рамки торговой системы.
- Потери по причине снижения эффективности самой торговой системы.
Здесь трейдеру стоит обратить особое внимание на первые два пункта, потому что, пока он не сможет справиться с этими рисками, трудно говорить про успешный трейдинг.
Что же касается потерь, которые происходят из-за неэффективности самой системы, то это именно то, что можно диверсифицировать, и благодаря этому заметно уменьшить вероятность убытков.
Принципы диверсификации депозита
Для начала эксперты советуют не останавливаться на одном активе и одной стратегии, а использовать хотя бы пару. Идеально – две разные стратегии, из которых каждая использует свой актив.
Что касается большего числа стратегий или активов, то это труднодостижимо при ручной торговле. Но если вы используете автоматическую, то можно значительно увеличить их число.
Далее, каждая стратегия должна тестироваться на прибыльность в данный момент времени. Вся суть диверсификации в том, что если стратегия А по активу 1 показывает долговременную просадку, то стратегия Б по активу 2 в это время продолжит приносить прибыль, так что в целом убытки будут скомпенсированы частично или даже перекрыты полностью.
В идеале трейдер может иметь сразу несколько стратегий, например 3-4, и в постоянном режиме тестировать их доходность на демо-счёте (это можно делать и автоматически). Если какая-то стратегия начала показывать просадку, она «отключается» от реальной торговли, но продолжает использоваться на демо-счёте для анализа прибыльности. Когда стратегия снова покажет успешность, трейдер «подлючает» её обратно к депозиту.
Всё это актуально и для ручной торговли, и для автоматической. Диверсификация помогает уменьшить потери, а одновременный анализ эффективности нескольких стратегий расширяет кругозор трейдера и позволяет ему находить альтернативы.
