Количественные методы оценки финансовых рисков
Финансовый риск – это такой риск, который возникает в процессе финансовых действий и операций, осуществляемых инвестором. Для качественного распределения денежных средств следует производить оценку финансовых рисков, чтобы рассчитать вероятность размера финансовых потерь в условиях неопределенности.
Данная оценка может быть рассчитана с помощью таких видов анализа как:
- Качественный анализ
- Количественный анализ
- Комплексный анализ
В текущей статье будет рассмотрен количественный анализ для оценки финансовых рисков. Этот анализ подразумевает под собой вычисление определенных числовых значений, которые могут охарактеризовать как отдельные риски, так и риски объекта в целом.
Другое, что может осуществлять данный метод – это выявление вероятностного ущерба и вычисление стоимостной оценки от проявления риска, а также метод дает возможность разработать определенные мероприятия с целью минимизации рисков.
К количественным методам относятся:
- статистический метод;
- анализ чувствительности (метод вариации параметров);
- метод проверки устойчивости (расчет критических точек);
- метод сценариев;
- имитационное моделирование (метод статистических испытаний, метод Монте-Карло);
- дерево решений;
- метод корректировки ставки дисконтирования;
- метод «Risk Metrics»;
- метод экспертных оценок.
Все перечисленные методы позволяют дать оценку риска для инвестиционных решений. Стоит отметить, что нет универсального, правильного метода, который проведет полный анализ с учетом всех корректировок. Все методы имеют как преимущества, так и недостатки.
Именно количественные оценки для оценки финансовых рисков позволяют проанализировать все возможные ситуации, которые находятся в зоне риска и выработать качественную стратегию по оптимизации будущих финансовых действий.
