Торговая система

Как оптимизировать соотношение прибыли и риска при биржевой торговле

Недостаточная прибыльность торговой системы – это проблема почти всех трейдеров. Ядром торговой системы являются принципы совершения сделок: каким активом торгует трейдер, на каком таймфрейме, по каким индикаторам совершается сделка и когда выходить из рынка. Этот свод правил регламентирует один-единственный параметр: какой процент сделок будет выигрышным.

Этот параметр не всегда просто повысить, но не всегда это и требуется, потому что есть дополнительные параметры торговой системы, ничуть не менее важные.

• Какой процент депозита участвует в одной сделке
• Какая прибыль будет получена в результате выигрыша (и какой убыток при проигрыше)
• Расстояние до ордеров ТейкПрофит и СтопЛосс

Исходя из этого, существует несколько способов максимизировать свою прибыль, не меняя основу торговой системы.

Повысить доход от одной выигранной сделки

Смысл здесь в том, чтобы как сделать как можно большей разницу между возможной прибылью и возможными потерями.

Система, которая приносит доход в 30 пунктов в случае выигрыша, а при проигрыше убыток составит 15 пунктов, изначально неуспешная: даже при соотношении выигрышных и убыточных сделок 2:1 трейдер будет всегда на уровне безубыточности, так как спреды, комиссии и другие мелкие потери почти полностью уничтожат небольшую прибыль.

Если же система приносит 270 пунктов прибыли в случае выигрыша и 50 пунктов убытков при проигрыше, то даже при соотношении выигранных и проигранных сделок 1:1 ситуация остаётся положительной.

Объясняется это очень просто: в первом случае прибыль от успешной сделки компенсируется двумя неудачными, во втором – более чем пятью. Так что даже если проигранных сделок вдвое больше, чем выигранных, трейдер всё равно будет в плюсе.

Уменьшить потери при проигрыше

В рамках этого трейдеру рекомендуется сделать 2 вещи.

1. По возможности сократить расстояние до ордеров СтопЛосс. Опыт показывает: нормальные торговые системы обычно дают такие сигналы, что если всё идёт по сценарию, то цена сразу направляется куда нужно и даже близко не подходит к стоп-ордеру.

2. Сразу выходить из сделки, которая стала развиваться как неудачная, с минимальным убытком. Это намного лучше, чем долго ждать, передвигать Стоп-Лосс или включать хеджирование

Из практики можно сказать, что трейдер, соблюдающий такие принципы и не вкладывающий в одну сделку более, чем 5% депозита, рискует намного меньше, а прибыли способен получить больше.