Ноябрь 2014 г. Результаты торговли

Поведение рынка в ноябре, стало логичным продолжением предыдущего месяца. Изменение основных фондовых индексов было незначительным и разнонаправленным. Если номинированный в рублях индекс ММВБ, продолжил неторопливый рост в следствии продолжающегося ослабления российской валюты, то долларовый индекс РТС, тем временем показывал нисходящую динамику.

Все внимание рынка и основные объемы ликвидности окончательно переместились на валютную секцию биржи. Динамика движения рубля установила очередные рекорды по своей амплитуде в первых числах месяца.

На этом фоне портфель алгоритмов на срочном рынке, благодаря роботам торгующих фьючерсы на доллар-рубль, евро-рубль и индекс РТС, смог показать положительную динамику, несмотря на то, что все алгоритмы использующие для торговли фьючерсы на акции переживают наихудший период за последние три-четыре месяца. Дополнительное тому подтверждение можно увидеть, если проанализировать поведение стратегии «Акции», которая работает исключительно на фондовом рынке. Эквити этой стратегии находится в просадке с конца мая месяца этого года. Попробовать объяснить подобное поведение можно тем, что индекс ММВБ находится в боковом диапазоне 1400-1550 пунктов, как в последние месяцы, так и последние несколько лет. Особенно показателен прошедший месяц, в котором диапазон движение составил всего около 50 пунктов. На этом фоне, ожидать устойчивой работы алгоритмов, ориентированных на торговлю краткосрочных и среднесрочных направленных движений не приходится.

Динамика движения индексов в ноябре 2014:

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +0.52%.

Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +1.62%. Общая доходность с начала 2014 года по этому портфелю алгоритмов достигла +39.8%, при полученной максимальной просадке -11.5%.
Стратегия «Акции» показала доходность +0.22%. Общая доходность с начала 2014 года на текущий момент составляет +9,50%. Максимальная просадка полученная по этому портфелю алгоритмов за этот же период составляет -12.5%
Стратегия «Опционы» показала доходность +0.76%. Общая доходность с начала 2014 года на текущий момент составляет +6.65%. Максимальная просадка полученная по этой стратегии за этот же период составляет -7.5%
Доходность стратегии «Валютные пары» составила -1.47%. Общая доходность с начала 2014 года по этому портфелю алгоритмов составляет +45.8%, при полученной максимальной просадке -25.0%.