Декабрь 2014 г. Результаты торговли

В последнем месяце уходящего года мы стали свидетелями кульминации в трендовом движении по фьючерсу на индекс РТС и по валютным парам доллар-рубль и евро-рубль. Такой волатильности, такого характера движений не наблюдалось на российском рынке за последние 15 лет. И как следствие, не все участники рынка оказались готовы к подобному развитию событий. С другой стороны, для алгоритмических торговых систем, которые работают на фьючерсах индекса РТС, доллар-рубль и евро-рубль представилась уникальная возможность показать рекордную доходность, что в принципе и произошло.

Доходность нашего алгоритмического портфеля в декабре была наилучшей с конца 2009 года и составила 15.70%. Трендовые стратегии всех типов на различных инструментах чувствовали себя уверенно на высоко-волатильном рынке. Исключения лишь составила опционная стратегия, ориентированная наоборот, на продажу волатильности и закономерно показывающая отрицательный результат за последние несколько месяцев.

16 декабря 2014 г. стал самым ярким и запоминающимся днем всего года. Повышение процентной ставки Центральным банком, в ночь с 15 на 16 декабря, вызвало у многих участников рынка панические настроения, в результате чего индекс РТС фактически достиг минимумов 2008 года, но а индекс ММВБ как и полагается в последнее время, продемонстрировал, если можно сказать боковую динамику на этом фоне, с шириной дневного диапазона почти 200 пунктов.

Подводя итоги декабря, и в целом всего 2014 года, распределение доходностей по портфелям стратегий выглядит следующим образом:

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +15.70%. Доходность за 2014 год получилась +35.10%, при максимальной просадке -7.0%.

Доходность стратегии «Фьючерсы» в декабре составила +41.70%. Общая доходность за 2014 год по этому портфелю алгоритмов достигла +81.0%, при полученной максимальной просадке -12.0%.
Стратегия «Акции» в декабре показала доходность +10.60%. Общая доходность за 2014 год составила +20,10%. Максимальная просадка полученная по этому портфелю алгоритмов за этот же период составляет -12.5%
Стратегия «Опционы» за декабрь показала доходность -1.45%. Общая доходность за 2014 год составляет +3.30%. Максимальная просадка полученная по этой стратегии за этот же период составляет -7.5%
Доходность стратегии «Валютные пары» за декабрь составила -8.63%. Общая доходность за 2014 год по этому портфелю алгоритмов составляет +43.2%, при полученной максимальной просадке -25.0%.