Февраль 2015 г. Результаты торговли
Наиболее примечательным днем прошедшего месяца можно отметить дату 12 февраля 2015 года. В этот день завершились переговоры «нормандской четверки» по Украине Минск-2. Волатильность и размах боковых движений в этот день в таком активе, как фьючерс на индекс РТС достигли рекордов за последние несколько лет. В результате чего в этот день был получен максимальный дневной убыток по портфелю алгоритмов, работающих на фьючерсах за все время их работы.
Этот факт и предопределил окончательный отрицательный результат работы этого портфеля по итогам февраля. Тем не менее, в то же время стратегия «Акции» показала устойчивую положительную динамику, благодаря более глубокой диферсификации торговых алгоритмов, входящих в ее состав.
Основные фондовые индексы продемонстрировали умеренную растущую динамику в первой половине и затем, плавный переход в боковой диапазон до конца месяца.
Динамика индексов РТС и ММВБ за прошедший месяц:
Общая доходность системного портфеля за месяц составила +1.94%.
Доходность с начала 2015 года составляет -0.95% при максимальной просадке -4.70.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +27.03% при максимальной просадке -7.90.
По группам алгоритмов доходность в марте распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -7.14%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +9.55%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность -2.09%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила -10.57%.
