Алготрейдинг

Основные принципы автоматической торговли

Многие трейдеры считают, что автоматическая торговля с помощью робота – это хороший вариант. Роботы сегодня есть на большинстве брокерских платформ, и могут быть легко добавлены и запущены на любом графике.

Например:

Плюсы автоматической торговли

У автоматической торговли есть целый ряд преимуществ.

Экономия времени трейдера

Если трейдер решает использовать автоматическую торговлю, он освобождает очень много личного времени, потому что не требуется часами смотреть в монитор – робот всегда в рынке и отслеживает благоприятные моменты для сделок.

Особенно это актуально для трейдеров, которые практикуют скальпинг и другие варианты краткосрочной торговли.

Использование торгового робота позволяет осуществлять торговлю в режиме 24/7.

Робот не поддаётся эмоциям

Отсутствие «человеческого фактора» в данном случае будет значительным плюсом.

Робот:

• Не устаёт.

• Не отвлекается.

• Не совершает ошибок из-за невнимательности.

• Не совершает сделок, поддаваясь эмоции азарта.

• Не отказывается от сделок по причине неуверенности.

Возможность торговать сразу на многих счетах

Трейдер может одновременно анализировать 2-3 графика, не больше. Иначе упадёт качество анализа. Однако робот вполне способен контролировать сразу несколько графиков, а то и несколько десятков. Это открывает возможность для того, чтобы торговать несколькими активами одновременно.

Многие трейдеры не понимают, зачем получать прибыль от изменения котировок только одной валютной пары, если можно использовать для этого сразу 10.

Торговля строго по автоматической системе

Какой бы ни был дисциплинированный трейдер, очень часто он нарушает собственные правила, и это касается как новичков, для которых как раз такие нарушения и являются главной причиной потерь, так и уже опытных специалистов.

Робот является единственной возможностью для того, чтобы торговать без малейших отступлений от выбранной стратегии. Любой человек в процессе торговли всё равно будет вносить в неё свои коррективы.

Что нужно для начала автоматической торговли

На первый взгляд, почти ничего не требуется, достаточно только подключить робота и позволить ему работать. В реальности всё несколько сложнее. Прежде чем робот будет торговать, трейдеру понадобится выполнить целый ряд действий.

Определиться с торговой стратегией

Как бы ни был хорош тот или иной торговый робот, он является не более чем программным воплощением одной конкретной стратегии торговли. Например, торговли по пересечению графика скользящей средней с параметрами 90, 55, 40 (самый простой вариант).

Чтобы торговля была успешной, трейдер должен хорошо понимать стратегию, которая лежит в основе его робота.

Найти подходящего торгового робота

Робот – это программа, а раз так, то её кто-то должен написать.

Для получения полноценного торгового помощника можно воспользоваться одним из следующих способов.

1. Написать такую программу самому.

2. Заказать написание у специалиста.

3. Воспользоваться платформой-конструктором для создания робота.

4. Скачать бесплатного торгового робота из интернета.

5. Приобрести готового робота за деньги.

Чем дальше к концу этого списка, тем хуже для трейдера такой вариант. Написать самому – идеально, потому что трейдер будет на 100% понимать, как работает робот, и всегда сможет внести коррективы. Но здесь требуются специальные навыки, так что это вариант не для всех.

Заказать написание программы у специалиста или сконструировать его на подходящей платформе, офлайн-или онлайн – наилучшее из того, что доступно каждому. В таком случае трейдер тоже будет хорошо понимать суть программы и базовые принципы её работы, но вот с внесением изменений в настройки могут появиться проблемы.

Что касается скачивания или покупки готового робота, эксперты не рекомендуют это делать, потому что часто внесение изменений вообще не предусмотрено, а отдельные «экземпляры» продаваемых роботов даже не раскрывают принципы своей работы и являются абсолютным «котом в мешке». Чтобы не рисковать своими деньгами, от них разумнее отказаться.

В целом главный принцип такой: чем лучше трейдер понимает, как работает робот, и чем проще вносить изменения в его работу, тем больше шансов на успех.

Что же касается изменений, то их вносить придётся в любом случае. Не стоит даже рассчитывать, что какая-то программа сможет прибыльно торговать без настройки в течение срока, который больше 1 недели.

Проверить и настроить торгового робота

Процесс это не быстрый.

Для начала нужно посмотреть, как будет робот работать на графике конкретного актива. Хотя вначале и говорилось о том, что робот способен торговать на десятке графиков, но это теоретически, практически же под каждую валютную пару или график акции торговая программа настраивается индивидуально, причём и подходит она лишь для конкретного временного масштаба. Чтобы торговать десятью валютными парами, придётся настраивать десять разных роботов.

Первое, что мы делаем – это проверяем результаты торговли на исторических данных, то есть смотрим, сколько раз за последние сутки/неделю/месяц/год советник совершил бы сделку, торгуя по своему набору принципов, а затем подсчитываем, сколько раз сделка оказалась бы успешной. Делаем выводы.

При этом следует обращать пристальное внимание на 2 момента:

1. Некоторые продавцы торговых роботов специально «подгоняют» их под исторические данные, и на графике всё выглядит идеально. Однако никакими другими достоинствами эти роботы не обладают, в реальной торговле от них не дождаться никакого эффекта.

2. Анализируя результат работы робота за последние 30 дней, 50% внимания уделяем последним пяти дням, предыдущим 10 дням – ещё 25%, а всё, что было раньше, значительно менее важно. Это связано с тем, что рыночные условия быстро меняются. Если робот успешно торговал с марта по октябрь прошлого года, почти ничего не значит. А вот то, что в этом месяце у него было 27 успешных сделок из 100, заслуживает самого пристального внимания.

Когда с работой на исторических данных закончено, можно приступать к торговле на демо-счёте. Для оценки эффективности желательно дать роботу совершить как можно больше сделок, а не ориентироваться на время.

Например, робот за сутки совершил 3 сделки, из них 2 успешных, получаем эффективность 66%. Но это может быть случайное число. Дав роботу совершить 10 сделок, мы уже можем получить результат 4/10, а затем он превратится, к примеру, в 44/100, когда система совершит сотую сделку. Не следует торопиться, чтобы потом не терять деньги.

Что касается настройки торгового робота, то здесь важно понять, какие настройки у него вообще есть. Это могут быть, например, параметры индикаторов, входящих в состав автоматической торговой системы. Но и помимо этого, параметров может быть весьма много:

• Актив и временной масштаб для торговли.

• Набор индикаторов.

• Сигналы, по которым совершается сделка.

• Лот, которым торгует робот.

• Принципы установки ордеров.

• Максимальное время удержания позиции.

Весьма важно обращать внимание на торговые параметры автоматической системы:

• Максимальная просадка (процент потерь, по достижении которых торговля приостанавливается).

• Максимальное количество неуспешных сделок подряд.

Запрет роботу торговать после череды неудач называется функцией трейдинг-стоп, которая очень важна и просто обязана быть в любой АТС, которую вы покупаете. В этом случае, потеряв 80$ от 1000$, робот остановится, чтобы вы могли разобраться в происходящем или, по крайней мере, вывести остаток средств. При отсутствии такой функции робот продолжит торговать, пока не уничтожит все деньги.

Как мы видим, настроек достаточно, и те трейдеры, которые полагают, что у торгового робота нужно задать всего 3-4 параметра, рассуждают очень наивно. Для полноценной работы потребуется учесть и настроить абсолютно всё что возможно, да и впоследствии постоянно контролировать работу робота и вносить изменения.

Подключить торгового робота

Сегодня почти никто из трейдеров, использующих автоматическую торговлю, уже не устанавливает робота на личный ПК. Намного удобнее использовать VPS-серверы, которые всегда подключены к интернету, работают стабильно, и за их работой трейдеру не нужно следить. Установка робота на такой сервер позволяет ему действительно работать в постоянном круглосуточном режиме без каких-либо затруднений для владельца.

Последний этап – подключение робота к конкретной брокерской платформе. Чтобы это прошло успешно, потребуется сразу посмотреть на возможности выбранной вами брокерской платформы и на то, какие роботы она позволяет использовать либо подключать. Если вас не устраивают те роботы, которые предлагает платформа, а созданного вами робота подключить к ней не удаётся, то брокера лучше поменять.

Виды торговых роботов по принципу работы

1. Роботы, которые только дают сигналы для трейдера.

2. Роботы, предлагающие совершить конкретную сделку в конкретный момент времени, но при этом трейдер должен сам её осуществить или подтвердить.

3. Роботы, торгующие полностью самостоятельно.

Виды торговых роботов по стратегии

В зависимости от того, какая торговая система была положена в основу робота, он будет относиться к одному из следующих типов:

• Трендовый (торгующий по тренду).

• Контртрендовый (по коррекциям и откатам).

• Пробойно-отбойный (главным сигналом станут пробои и отбои от линий поддержки/сопротивления).

• Свечной (внимание направлено на свечные паттерны).

Опять же, трейдер должен хорошо понимать, какую стратегию он закладывает как основу для своей торговли. А также он должен иметь возможность ответить на вопрос, почему он выбрал именно такую стратегию (например, контртрендовую) именно на данном активе, на данном масштабе и на текущем рынке.

В отдельную группу стоит выделить тех роботов, которые работают на основе нейросетей. Они являются наиболее перспективными, потому что поддерживают возможность самообучения в процессе работы и автоматической подстройки под текущее состояние рынка. Однако данная технология только начинает сегодня развиваться, а создание и тестирование нейросети – нетривиальная задача для человека, который не имеет специальных навыков и образования.

Риски и опасности автоматической торговли

Несмотря на то, что автоматическая торговля в целом выглядит привлекательно, эксперты говорят о том, что есть как минимум пять особенностей, на которые необходимо обратить пристальное внимание.

1. Расходы

Часто и сам робот стоит денег, но ещё больше придётся отдать за VPS – выделенный сервер, с которого будет торговать ваш робот. Это некая арендная плата, вносимая ежемесячно, вне зависимости от результата торговли.

Не факт, что прибыль от торговли робота (которую, кстати, полезно отслеживать) всегда будет превышать эту величину. В большинстве случаев торговые роботы торгуют нестабильно, например:

• Январь: +150$ (+15%).

• Февраль -46$ (-4%).

• Март +212$ (+19%).

• Апрель -176% (-13%).

Чаще всего трейдер откладывает часть прибыли успешных месяцев, чтобы в менее успешные иметь возможность хотя бы оплатить текущие счета за VPS.

2. Разные спреды и неодинаковая скорость исполнения

Здесь многое зависит от брокеров. Но если у брокера изменчивый спред, а также задержки с исполнением сделок, то всё может пойти вообще не по тому сценарию, который был заложен, и вместо прибыли часто будут возникать убытки.

Это очень актуально для тех случаев, когда ведётся скальпинговая торговля, предполагающая быстрое открытие и закрытие множества сделок в течение дня.

3. Торговля при отсутствии необходимых условий

Когда трейдер торгует сам, он может оценить множество факторов и не торговать, если на рынке происходит что-то непонятное. Робот всё равно продолжит торговать, даже если сделки одна за другой заканчиваются потерями, по этой причине и важно иметь трейдинг-стоп.

Этот недостаток является обратной стороной «человеческого фактора»: робот, который всегда совершает сделку по набору принципов, будет делать это, даже если, например, на рынке возникла паника и произошло резкое обрушение курса акции.

4. Трейдер не повышает профессиональный уровень

Поскольку торгует не он, а робот, то очевидно, что сам трейдер ничему не учится, потому что не участвует в процессе. Однако это тупиковый путь, потому что именно трейдер выбирает стратегию и выставляет настройки для своего робота.

Использование торгового робота освобождает трейдера от рутинной неинтересной работы в виде ожидания сигналов и заключения сделок. Действительно, по своей сути такая работа больше подходит роботу, нежели человеку. Однако трейдер ни в коей мере не освобождается от обязанности искать и сравнивать разных торговых роботов и изучать различные стратегии, отслеживать ситуацию на рынке тех активов, которыми планируется торговать.

5. Необходимость вносить настройки

Чтобы робот всегда соответствовал текущему рынку, потребуется постоянно вносить коррективы и менять параметры, а затем тестировать. Это достаточно трудоёмкое занятие.

Чтобы трейдер хорошо понимал, как работает его торговый робот, какие у него есть достоинства и недостатки, рекомендуется делать сразу несколько вещей:

1. Вести подробный учёт всех проведённых сделок и просматривать каждую на предмет наличия достаточных условий её совершения. А также оценивать, насколько подходящий момент выбрал робот для вхождения в рынок, не имели ли место поспешность или запаздывание.

2. Вести учёт процента прибыльных сделок и по этому показателю отслеживать постоянно меняющуюся (!) эффективность торговли.

3. Применять и тестировать сразу несколько торговых роботов, из которых одни будут активными (в данный момент торгуют реальными деньгами), другие – запасными (тестируются на демо-счёте). Перемещение роботов из актива в запас и обратно происходит по результатам его текущей торговли и является вполне нормальным делом. Сужать свой кругозор только до одного робота и заниматься исключительно им – грубая ошибка для трейдера.

Вообще же автоматическую торговлю рекомендуется использовать только в том случае, если уже есть эффективно работающая система, которую требуется автоматизировать. И, к сожалению для многих новичков в трейдинге, робот не способен самостоятельно решить все проблемы и гарантировать пассивный приток денег. Чтобы он работал эффективно, трейдеру придётся потрудиться, узнать много нового и потратить достаточно своего времени.