Отчет о работе системы за первый квартал 2015 г.
За прошедший квартал российские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост. И если индекс РТС показывал высоко-волатильную динамику из-за резких скачков пары доллар-рубль, то в индексе ММВБ преобладали идеальные трендовые движения на многих временных интервалах, начиная с дневного. Это отчетливо видно на нижеприведенном рисунке.
Именно поэтому, анализируя результаты работы наших портфелей торговых роботов, можно заметить, что именно стратегия «Акции» показала наилучшую положительную динамику за последнее время.
Алгоритмы, которые работают на фьючерсном рынке, не смогли реализовать свой потенциал и показали наихудшую трех-месячную динамику за последние несколько лет. Резкая волатильность, в широких боковых диапазонах, часто приводила к убыточным сделкам, особенно это отчетливо видно на примере 12 февраля 2015 г., в этот день был получен максимальный дневной убыток по стратегии, за всю историю ее работы.
Движение основных фондовых индексов в течение квартала отображена на следующем рисунке:
Итоги работы системного портфеля за первый квартал 2015 г. в цифрах, выглядят следующим образом:
- общая прибыль по системному портфелю: -0.22%
- стратегия «Фьючерсы»: -16.76%
- стратегия «Акции»: +11.34%
- стратегия «Опционы»: -3.48%
- стратегия «Валютные пары»: +16.11%
В качестве вывода, можно отметить, что крайне неудачное стечение обстоятельств для стратегии «Фьючерсы» в течение нескольких дней февраля, оказалось определяющим фактором в общей результативности работы нашего системного портфеля в 1 кв. 2015 г., более того возможно, что итоговый результат работы стратегии «Фьючерсы» за весь 2015 год, также будет предопределен именно результатами этого квартала.
