Индикаторы

Кластерный анализ: сигналы для торговли

Любой технический анализ в торговле пытается определить повторяющиеся правила в виде различных ценовых моделей или индикаторов на исторических данных, а затем экстраполировать их на будущие события.

Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. Это один из наиболее объективных методов технической оценки, который дает возможность выявить и указать уровни поддержки и сопротивления, оценить реакцию тренда (значение или объем) или дополнительно подтвердить существующую ценовую модель.

Алгоритм кластеризации классифицирует систему японских свечей, которые сопровождают подход к изменению тренда в ценах нескольких активов. Давайте разберемся подробнее, как отображают информацию кластеры, какие сильные и слабые стороны таких индикаторов и познакомимся с аналитическими инструментами для кластерного анализа, которые сегодня можно использовать на платформе MetaTrader, версии 4 и 5.

Преимущества кластерного метода

Данные, собранные для кластерного анализа, могут быть описаны как набор точек (торговых сделок), которые собираются в группы, обладающие определенными свойствами (объемом покупки или продажи, таймфреймом или ценовой категорией).

На бирже постоянно происходит торговля, а это значит, что в течение какого-то определенного периода времени там заключаются сделки, которые и являются однородными элементами для нашего анализа. Кластер – это суммарный объем покупок и продаж, торгуемый в текущем баре по текущей цене. Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных.

Мы видим не только объемы сделок, но и их баланс в каждой свече по ценовому уровню, а это может помочь:

• определить потенциальные пары, на которых могут начаться тренды;
• понять, когда наступает лучшее время для входа и выхода по сделке;
• отслеживать долгосрочные и среднесрочные позиции.

Диаграмма объема кластера состоит из нескольких баров. Каждая полоса содержит вертикальную линию от открытия до закрытия и набор кластеров. Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен. Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике.

Ширина каждого прямоугольника относительна объему кластера: чем больше контрактов будет торговаться на уровне цен кластера, тем толще будет объект на графике. Обычные свечи предназначены только для показа открытия, максимума, минимума и закрытия каждого ценового бара, кластерный индикатор покажет вам объемную активность на каждом ценовом уровне и внутри каждого бара.

Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива. Было обнаружено, что разворотам тренда предшествуют конкретные комбинации свечей с заметной частотой. Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка.

Объемные кластеры являются ключом к раннему выявлению разворотов рынка, но имейте в виду, что не все смены направления идентифицируются таким методом, хотя и высокий процент из них.

Недостаток кластерного инструмента

Эффективность кластерного инструмента зависит от актуальности анализируемой информации. То, насколько близки анализируемые данные к реальному времени. Но, к сожалению, для этого нужна прямая связь с централизованными рынками финансовых деривативов (CME Group, например), которую могут получить только трейдеры, имеющие рабочее место на специальных платформах для интернет-трейдинга (типа Quik, Ninja Trader или др.).

Но даже на самых популярных торговых терминалах такая информация подается с небольшой задержкой. Предоставление котировок в реальном времени требует усилий и технологий, поэтому такая услуга имеет свою стоимость, а на бесплатной основе вы всегда будете получать только отложенные данные.

Поэтому, в большинстве случаев, рассматривать объемы кластерных индикаторов также приходится в истории, что сильно снижает эффективность этого метода для принятия текущих инвестиционных решений, но остается полезным для осознания формирования цен и понимания сигналов для изменения стратегии.

Логика кластерного метода

Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов. Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню.

Откуда берется эта информация? Из торговых стаканов, в которых отображаются объемы всех активных ордеров. Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса (Bid) и предложения (Ask). Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка. Для большей визуальной восприимчивости, наиболее значимые объемы маркируются отдельным цветом.

Есть еще два важных понятия для понимания метода ценового прогнозирования:

• дельта – разность объемов между ордерами на покупку и продажу;
• и профиль — объемы торговых операций по каждой цене в рамках одного ТФ.

Значение дельты вычисляется по формуле:

D = VBuy − VSell, где:

• VBuy – это рыночные покупки;
• VSell – рыночные продажи.

Если дельта имеет положительное значение, то в рассматриваемом периоде времени больше было проведено покупок за эту цену, а если дельта отрицательная, значит, преобладали операции на продажу по данной цене актива. А трейдеры прекрасно осведомлены, что когда доминируют покупки, то цена актива увеличивается и наоборот, когда заключается больше сделок на продажу, то и стоимость объекта торговли понижается. Эта разница в объемах торговых операций по данной цене в рамках одного таймфрейма может служить основанием для прогноза будущего поведения цены.

Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени. Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне.