Что такое коэффициент MAR?
Оценка параметров доходности по отношению к риску. Название коэффициента MAR происходит от бюллетеня Managed Accounts Report, который впервые ввел этот показатель. В первую очередь MAR используется для сравнения эффективности финансовых советников по торговым операциям, хедж-фондов, управляющих компаний, либо торговых стратегий.
Для расчета коэффициента необходимо разделить совокупный среднегодовой доход фонда или стратегии с момента создания, на величину самого сильного падения (максимальную просадку). Чем выше коэффициент, тем выше доход с поправкой на риск.
В QuantPro Platform на текущий момент реализована возможность ранжировать алгоритмы в системном портфеле именно по данному коэффициенту.
3 Мар 2019
