Блог

Данный индикатор впервые был представлен Дж. Уэлсом Уайлдером и произошло это в далеком 1978 году. С того времени, ATR индикатор приобрел немалую популярность среди трейдеров. Поэтому его реализацию можно встретить в большинстве торговых платформ и терминалов, таких как Quik, MetaTrader и т.д.

Сокращенное название индикатора ATR полностью звучит как «Average true range», а на русский язык переводится как «Средний истинный диапазон».

В последнее время на разных трейдерских ресурсах стала часто подниматься эта немаловажная тема. Высказываются различные точки зрения на счет того, а можно ли жить только за счет торговли на финансовых рынках ?  А в свете непростой ситуации с доходностью алгоритмических торговых систем в последние месяцы, стал подниматься  вопрос о том, а работают ли они в принципе ?

А может все полученные время от времени доходности, являются лишь случайным стечением обстоятельств или везением. Поэтому, я подумал, что и на нашем ресурсе статья на подобные темы также не будет лишней.

Одним из модулей, разрабатываемых в рамках нашего проекта «Виртуальный сервер», является «Онлайн тестер стратегий». Главная задача данного модуля, это предоставление возможности тестирования стратегий, без необходимости установки дополнительных программ на персональный компьютер пользователя.

В этой статье хотелось бы предложить один из возможных вариантов управления своим инвестиционным капиталом для тех участников рынка, которые уже имеют опыт самостоятельной торговли, инвестирования, участия в схемах доверительного управления или использования различных технологий автоследования, например ПАММ счетов, подписки на сигналы и т.д.

Для инвестора, который уже не первый год на рынке и не относит себя к категории новичка, в настоящий момент существует несколько вариантов того, как организовать управление той или иной частью своего капитала.

Abraham Trading — один из старейших фондов, который торгует на финансовых рынках, публично предоставляя свою статистку с 1988 года. В торговле используются преимущественно трендовые стратегии. Среднегодовая доходность за последние 29 лет составляет +15.60%.

С того времени, как мы перешли на Visual C++ 2015, прошло больше года. До сих пор мы использовали  boost::unordered_map и boost::unordered_set, и они себя вполне хорошо зарекомендовали. Однако, наконец-то, дошли руки протестировать их реализацию из стандартной библиотеки нового компилятора.

Если попытаться провести анализ, для поиска объективных причин, которые не дают показать устойчивую положительную динамику доходности, при торговле нашего алгоритмического портфеля, то самой очевидной идеей скорей всего станет, просто посмотреть на графики движения индексов ММВБ и РТС, но на месячном интервале.

Также, для упрощения анализа, нанесем на графики, индикатор под названием Average True Range (Индикатор торгового диапазона), который показывает средний размер свечи, за последние двенадцать месяцев.