За прошедший квартал российские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост. И если индекс РТС показывал высоко-волатильную динамику из-за резких скачков пары доллар-рубль, то в индексе ММВБ преобладали идеальные трендовые движения на многих временных интервалах, начиная с дневного. Это отчетливо видно на нижеприведенном рисунке.
Именно поэтому, анализируя результаты работы наших портфелей торговых роботов, можно заметить, что именно стратегия «Акции» показала наилучшую положительную динамику за последнее время.
Динамика основных фондовых индексов в марте месяце была разнонаправленной. Если индекс ММВБ и большинство акций демонстрировали нисходящее коррекционное движение на фоне укрепляющегося рубля, то индекс РТС находился в узком боковом диапазоне 830 — 900 пунктов, под действием двух разнонаправленных факторов. С одной стороны укрепляющийся рубль тянул индекс РТС вверх, а с другой, падающие акции не давали ему продемонстрировать растущее движение, и в итоге мы получили узкий боковой диапазон.
Как следствие, портфель алгоритмов работающих на рынке фьючерсов, где большую долю составляет торговля фьючерсом на индекс РТС третий месяц подряд показал отрицательную динамику. Но тем не менее, портфель алгоритмов на рынке акций, завершил очередной месяц в положительной зоне, что и позволило показать положительную доходность по всему потрфелю в марте месяце.
Оптимальное соотношение между доходностью и риском