Блог

В этой статье хотелось бы предложить один из возможных вариантов управления своим инвестиционным капиталом для тех участников рынка, которые уже имеют опыт самостоятельной торговли, инвестирования, участия в схемах доверительного управления или использования различных технологий автоследования, например ПАММ счетов, подписки на сигналы и т.д.

Для инвестора, который уже не первый год на рынке и не относит себя к категории новичка, в настоящий момент существует несколько вариантов того, как организовать управление той или иной частью своего капитала.

Победная серия из четырех подряд месяцев с положительной доходностью в марте была, к сожалению, прервана. Доходность системного портфеля по итогам месяца составила -1.59%.

Как это уже стало привычным за последние месяцы, особенно «порадовали» в плане направленных движений основные ликвидные фьючерсы, а именно RI, Газпром и частично Сбербанк. Немного получше вели себя фьючерсы на доллар-рубль и евро-рубль. Фьючерс на индекс РТС отличился больше всех, показав «замечательный» боковик шириной 2500 пунктов всю вторую половину марта.

Abraham Trading — один из старейших фондов, который торгует на финансовых рынках, публично предоставляя свою статистку с 1988 года. В торговле используются преимущественно трендовые стратегии. Среднегодовая доходность за последние 29 лет составляет +15.60%.

С того времени, как мы перешли на Visual C++ 2015, прошло больше года. До сих пор мы использовали  boost::unordered_map и boost::unordered_set, и они себя вполне хорошо зарекомендовали. Однако, наконец-то, дошли руки протестировать их реализацию из стандартной библиотеки нового компилятора.

Несмотря на то, что месяц для торговли был не очень простым и большую часть февраля стратегии находились в небольшой просадке, в пределах 1.5% — 2%, в последние дни месяца удалось отработать возникшие направленные движения и в итоге показать положительную доходность. Это уже четвертый месяц подряд с положительным результатом. Можно отметить, что такого стабильного роста наших эквити не наблюдалось фактически с начала 2015 года.

Первый торговый день нового года был многообещающим, рынки открылись хорошим импульсным движением вверх и это позволило торговым алгоритмам получить значительную дневную прибыль. Но затем, почти весь оставшийся месяц, рынок провел в состоянии низкой активности, на фоне снижающейся волатильности.

В итоге, часть прибыли была потеряна, как это обычно бывает на рынке, при отсутствии направленных движений, но тем не менее по итогам месяца был достигнуть приемлемый положительный результат.

Прошедший год, по характеру рыночных движений можно охарактеризовать как низко-волатильный, с очень малым количеством направленных движений. Поэтому прибыль была получена лишь в трех месяцах этого года, а именно в январе, а затем только в ноябре и начале декабря. Все остальное время с февраля по ноябрь, происходила очень непростая борьба с нулевой доходностью.