В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 
Вячеслав 7 года, 10 месяцев назад.
-
Несмотря на то, что акции газпрома и соответственно фьючерс на них в последние годы представляют себя хорошее «болото», с точки зрения торговли трендовых стратегий, все таки находятся среди них такие алгоритмы, которые умудряются выжать максимум из ситуации. На следующем рисунке показан пример сделки:
Короткая позиция была открыта 19.01.2017 г. и до сих пор удерживается. Лучшего поведения на низковолатильном рынке и представить нельзя. Пожалуй это один из немногих алгоритмов, торгующих фьючерсом на акции газпрома, который показывает положительную доходность за последние несколько месяцев. А те стратегии, которые пробуют совершать более частные сделки данным инструментом, «распиливаются» рано или поздно, несмотря на то, что иногда им удается отработать какое-нибудь импульсное направленное движение на меньших временных интервалах.
Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.