Активность на сайте

С того времени, как мы перешли на Visual C++ 2015, прошло больше года. До сих пор мы использовали boost::unordered_map и boost::unordered_set, и они себя вполне хорошо зарекомендовали. Однако, наконец-то, дошли руки протестировать их реализацию из стандартной библиотеки нового компилятора.

Самый распространенный случай…[Читать далее]

Несмотря на то, что месяц для торговли был не очень простым и большую часть февраля стратегии находились в небольшой просадке, в пределах 1.5% — 2%, в последние дни месяца удалось отработать возникшие направленные движения и в итоге показать положительную доходность. Это уже четвертый месяц подряд с положительным результатом. Можно отметить, что…[Читать далее]

Победная серия из четырех подряд месяцев с положительной доходностью в марте была, к сожалению, прервана. Доходность системного портфеля по итогам месяца составила -1.59%.

Как это уже стало привычным за последние месяцы, особенно «порадовали» в плане направленных движений основные ликвидные фьючерсы, а именно RI, Газпром и частично Сбербанк.…[Читать далее]

Первый торговый день нового года был многообещающим, рынки открылись хорошим импульсным движением вверх и это позволило торговым алгоритмам получить значительную дневную прибыль. Но затем, почти весь оставшийся месяц, рынок провел в состоянии низкой активности, на фоне снижающейся волатильности.

В итоге, часть прибыли была потеряна, как…[Читать далее]

Прошедший год, по характеру рыночных движений можно охарактеризовать как низко-волатильный, с очень малым количеством направленных движений. Поэтому прибыль была получена лишь в трех месяцах этого года, а именно в январе, а затем только в ноябре и начале декабря. Все остальное время с февраля по ноябрь, происходила очень непростая борьба с нулевой…[Читать далее]

Динамика рынка в начале декабря, позволила нашему портфелю еще добавить доходности в уходящем году. Первые десять дней месяца, на рынке наблюдалось трендовое движение вверх по основным фондовым индексам. Но затем, после прошедшей квартальной экспирации фьючерсов, активность на рынке значительно снизилась и установился узкий боковой диапазон,…[Читать далее]

Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.

Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в…[Читать далее]