Май 2015 г. Результаты торговли
В мае месяце на российском фондовом традиционно преобладала нисходящая динамика. Снижение индекса РТС составило примерно 60 пунктов, что составляет примерно 6%, а снижение индекса ММВБ составило 80 пунктов, что составляет примерно 4.7%.
Тем не менее, всю первую половину месяца, на рынке наблюдался узкий боковой торговый диапазон, что снижало вероятность устойчивой работы большинства алгоритмов, построенных на трендовых принципах.
Динамика индексов РТС и ММВБ за прошедший месяц:
Общая доходность системного портфеля за месяц составила +0.69%.
Доходность с начала 2015 года составляет +3.40% при максимальной просадке -4.70.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +27.40% при максимальной просадке -7.90.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +4.74%.
- Стратегия «Акции» показала доходность -2.18%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +0.04%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +21.37%.
