Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Июнь 2015 г. Результаты торговли

Июнь продолжает подтверждать статистическую закономерность, которая наблюдается у нас на протяжение последних пяти лет. Это самый неблагоприятный месяц, для работы алгоритмических систем любого класса. По итогам месяца результаты нашего системного портфеля отрицательны, и составляют -1.98%, что в принципе не так уж и плохо, если сравнивать с предыдущим годом.

Оба фондовых индекса в течение всего месяца находились в ярко-выраженном боковом канале, с минимальной амплитудой колебаний за последние несколько месяцев, которая составляла порядка пяти процентов.

Динамика движения индексов в июне:

index_062015

Общая доходность системного портфеля за месяц составила -1.98%.

Доходность с начала 2015 года составляет +1.42% при максимальной просадке -4.70.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +25.42% при максимальной просадке -7.90.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

7 Июл 2015
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском