Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Август 2015 г. Результаты торговли

Рыночная волатильность последней недели августа, предоставила хорошую возможность для заработка трендовым алгоритмам. Это был самый благоприятный период для работы алгоритмов с начала лета. В итоге, доходность полученная в этом месяце, оказалось на данный момент лучшим результатом в 2015 году.

Как это уже стало обычным, фаворитом рыночных движений стал российский рубль в паре к доллару и к евро, а также сильно коррелированный с рублем, фьючерс на индекс РТС. Именно эти инструменты, позволили показать хорошую прибыль стратегии «Фьючерсы», и по итогам года выйти в небольшой плюс, после затяжной просадки.

Динамика движения основных фондовых индексов, за прошедший месяц:

index_082015

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +5.49%.

Доходность «Системного портфеля» с начала 2015 года составляет +8.89% при максимальной просадке -4.70.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +28.20% при максимальной просадке -7.90.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

  • Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +9.95%. Данная стратегия по итогам 2015 вышла в небольшой плюс, после затяжной просадки.
  • Стратегия «Акции» показала доходность +4.09%. Стратегия демонстрирует устойчивый рост доходности с начала года. Доходность в 2015 году составляет около +15.00%.
  • Стратегия «Опционы» показала доходность +2.17%. Продажа волатильности на опционах фьючерса индекса РТС пока не приносит успеха, т.к. характер движения данного инструмента сильно изменился, из-за резко возросшей волатильность в паре доллар-рубль.
  • Доходность стратегии «Валютные пары» составила -8.23%.
31 Авг 2015
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском