Коронавирус опять давит на финансовые рынки
Инвесторов по-прежнему беспокоит возможная вторая волна коронавируса: Великобритания вводит 14-дневный карантин для прибывающих из нескольких стран, включая Францию. Хотя Россия и объявила о регистрации вакцины от COVID – 19, большинство стран выразили ей недоверие в связи со слишком непродолжительным временем испытаний.
Рынок нефти и рубль
Замедление восстановления спроса на сырье из-за пандемии оказало на прошедшей неделе давление и на нефтяные котировки: нефть снова не смогла закрепиться выше знакового уровня $45.
Сырьевой рынок ждет публикации данных по буровой активности от нефтегазовой компании Baker Hughes, но в последнее время их влияние на стоимость углеводородов явно снизилось.
По всей видимости, цена нефти продолжит находиться в боковике с умеренной волатильностью.
Пара USDRUB поднималась до 73.50 в первой половине пятницы, но потом рубль отыграл свои позиции и укрепился к доллару (уже вторую неделю подряд).
На следующей неделе поддержку рублю будет оказывать августовский налоговый период, но в перспективе все-таки видится возможным рост доллара до 75 рублей.
Российский рынок акций
Индекс Мосбиржи опускался в пятницу с локальных пиков в 3080 пунктов ниже 3050, но, впоследствии опять подрос, что говорит о наличии устойчивого восходящего тренда. Пока он достаточно уверенно находится в диапазоне 3000-3100 пунктов, и в начале следующей недели способен пробить верхнюю границу коридора вверх.
(Графики индексов, различных активов и производных инструментов в режиме он-лайн можно анализировать на платформе QuantPro).
Индекс РТС к концу недели потерял 0.5% от 5-месячных максимумов, коррелируя с движением доллара. Но пока прочно стоит в диапазоне 1300-1330 пунктов, а ожидания инвесторов предрекают подъем выше 1350 пунктов, если внешний фон будет позитивным.
Мосбиржа анонсировала запуск утренней сессии торгов: техническая готовность объявлена на ноябрь, основной запуск планируется в 2021 году (точных данных пока нет).
Таким образом, время проведения торгов на валютном и срочном рынке составит 17 часов.
Биржа следует международным трендам: многие площадки, на которых торгуются такие классы активов, как валютные пары и производные финансовые инструменты, работают в режиме 24/5.
Мировые рынки
Европейские индексы к концу недели продемонстрировали снижение: была опубликована достаточно неоднозначная статистика.
Инфляция во Франции месяц к месяцу увеличилась с 0.1% до 0.4%.
Уровень занятости ЕС квартал к кварталу упал с -0.2% до -2.8%.
Сальдо торгового баланса ушло вверх с 9.4 млрд евро до 21.2 млрд евро, удивив экспертов, прогнозировавших 12.6 млрд евро.
Рост промышленного производства Китая не оправдал ожиданий, оставшись неизменным на уровне 4.8%, хотя эксперты ждали роста до 5.1%. Объёмы розничных продаж поднялись с -1.8% только до -1.1, вместо планируемых 0.1%.
Статистика США показала увеличение розничных продаж год к году с 2.12% до 2.74%, а месяц к месяцу упал до 1.2%, не оправдав ожиданий аналитиков в 1.9%.
Давление на рынок оказывает отсутствие единогласия по введению дополнительных мер стимулирования экономики США: пока рынок не верит, что пакет не будет принят и ждет переноса принятия решения на сентябрь.
Это сейчас мешает индексу S&P500 штурмовать рекордные отметки, и на момент окончания торгов он находился в «нулевой» зоне.
На фоне разнонаправленной статистики мировые индексы не продемонстрировали единодушия, но, в целом, торги на большинстве площадок проходили спокойно.
События предстоящей недели
Основное событие, ожидаемое инвесторами, должно состоятся уже сегодня – запланирована встреча представителей Вашингтона и Пекина по вопросу соблюдения Китаем договоренностей, подписанных в январе 2020 года.
Также ожидают обсуждение ситуации, сложившейся с запретом приложений Tik Tok и Wechat.
Еще одно важное событие следующей недели – онлайн-встреча Министерства мониторингового комитета ОПЕК+, который даст рекомендации Организации стран – экспортеров нефти и союзников, включая Россию.
Платформа QuantPro
При всей нестабильности финансовых рынков в этом полугодии, хотим обратить внимание на статистику работы нашего портфеля, расположенного в публичном доступе на площадке Comon.
Статистика доступна по ссылке: https://www.comon.ru/user/quantpro/strategy/detail/?id=13020
Общая доходность портфеля с начала года +47.0%.
Среднегодовая доходность +35.0%.
Максимальная просадка по счету -17.6%.
Если рассматривать портфель с точки зрения статистических показателей, то это тот случай, когда инвестор может получить достаточно высокую доходность (а в сравнении с процентами по депозитам от 2.5 до 4 максимум процентов — высокую) с приемлемым риском.
Размер депозита 500 000 рублей.
Для того чтобы более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.
Если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.
Мы всегда готовы пообщаться с вами в режиме голосовой связи по Zoom и WhatsUp.
Оставляйте свои заявки на консультацию через форму связи: https://quantpro.ru/contact-us.
