Декабрь 2015 г. Результаты торговли
Индекс ММВБ продолжил находиться в боковом диапазоне и по итогам месяца фактически не изменился. Индекс РТС показал небольшое снижение на фоне падающего курса рубля. Но снижение это продолжалось только в течение первых четырех торговых сессий месяца, а затем на индексе РТС также преобладала боковая динамика до конца года.
Как результат подобной рыночной динамики, по итогам месяца был показан отрицательный результат, что вполне закономерно при торговли трендовых алгоритмов.
Общая доходность системного портфеля за декабрь составила -4.10%.
Доходность «Системного портфеля» с начала 2015 года составляет +4.65% при максимальной просадке -12.50%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +4.50% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -8.74%.
- Стратегия «Акции» показала доходность -1.21%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность -4.60%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +8.29%.
