Отчет о работе системы за первый квартал 2016 г.
Российские индексы в первом квартале текущего года показали растущую динамику. Индекс ММВБ вырос на 125 пунктов, а индекс РТС, в процентном отношении, показал чуть более внушительный рост, на фоне растущей нефти и укрепляющего рубля. Рост индекса РТС также составил около 125 пунктов.
Именно движения в паре доллар-рубль, фьючерсе на индекс РТС и обеспечили основную прибыль, полученную нами за первые три месяца этого года. Динамика же остальных активов, в особенности наиболее ликвидных голубых фишек, и фьючерсов на них, оставляет желать лучшего.
Динамика движения основных фондовых индексов в течение квартала отображена на следующем рисунке:
Итоги работы системного портфеля за первый квартал 2016 г., выглядят следующим образом:
- общая прибыль по системному портфелю: +6.44%
- стратегия «Фьючерсы»: +2.32%
- стратегия «Акции»: +10.76%
- стратегия «Опционы»: +1.74%
- стратегия «Валютные пары»: +8.82%
Полученный результат следует признать вполне хорошим, особенно если сравнивать динамику эквити с прошедшим годом, но если рынок, а особенно индекс ММВБ продолжит оставаться в состоянии низкой волатильности, то это может создать значительные трудности для работы трендовых алгоритмов.
