Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Май 2016 г. Результаты торговли

Времена, когда май считался месяцем повышенной волатильности, с преобладанием амплитудных трендовых движений видимо ушли в прошлое. Американская поговорка «Sail in may and go away», уже не так актуальна. Вот и на этот раз, в мае мы увидели на дневных графиках биржевых индексов идеальную «ПИЛУ».

Оба индекса изменились на символическую величину в пределах 50 пунктов и закрыли месяц в середине диапазона шириной около 80 пунктов. Показать хорошую доходность при такой рыночной динамике, как уже не раз говорилось, дело весьма непростое.

index_052016

Общая доходность системного портфеля за май месяц составила +0.32%.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +9.74% при максимальной просадке -12.50%.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

3 Июн 2016
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском