Июль 2016 г. Результаты торговли
В июле рынок дал небольшую передышку, в смысле распиливания алгоритмов, торгующих направленные движения. Хотя волатильность и осталась на низких уровнях, но тот же индекс РТС и фьючерс на него, показали более-менее выраженные направленные движения, с амплитудой около пяти процентов.
Это позволило показать небольшую положительную доходность нашему портфелю роботов, на фоне провального предыдущего месяца.
Общая доходность системного портфеля в июле составила +2.73%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +9.04% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -0.93%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +6.82%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность -1.74%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила -3.18%.
9 Авг 2016
