Сентябрь 2016 г. Результаты торговли
На рынке продолжается штиль. Изменения индексов РТС и ММВБ по итогам сентября опять фактические нулевые. Индекс РТС — изменение 45 пунктов, индекс ММВБ — изменение 8 пунктов. Амплитуда колебаний в течение месяца в среднем составляла около четырех-пяти процентов.
Наша эквити, по итогам сентября, показала минимальные изменения в пределах одного процента. Были некоторые ожидания, что с окончанием летнего сезона на рынке активность будет повышаться, волатильность расти, но они к сожалению пока не оправдались.
Динамика движения рыночных индексов показана ниже:
Общая доходность системного портфеля за сентябрь составила -0.77%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +7.78% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -0.37%.
- Стратегия «Акции» показала доходность -2.21%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +2.61%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила -1.27%.
