Ноябрь 2016 г. Результаты торговли
Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.
Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в уже стало привычным, малоподвижное состояние, разве что, за исключением отдельных движений в акциях второго эшелона.
Эквити нашего системного портфеля за ноябрь выросла и изменения составили +7.75%.
Доходность с начала года составляет +12.38%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +8.79% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +5.21%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +10.45%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +5.04%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +5.68%.
