Основы трейдинга

Статьи для начинающих

Краткосрочная торговля. Основные принципы

В первую очередь необходимо определиться с самим понятием «Краткосрочная торговля». Под этим термином понимается такой стиль торговли, когда среднее время удержания открытой позиции будет варьироваться от нескольких часов до нескольких дней (3 — 5 дней).

Среднее время удержания позиции определяется не одной или двумя сделками, а набором сделок за определенный период времени, не менее 50 — 100 штук. Как правило, для того чтобы принять решение об открытии или закрытии позиции, используется технический анализ.

Большинство начинающих трейдеров приходя на рынок, обычно начинают свою торговлю в ручном режиме и она очень четко ложится в определение краткосрочной торговли, т.к. сделки совершаются именно с такой периодичностью. Более того, большинство алгоритмических торговых систем, которые применяются уже опытными системными трейдерами, также попадают в эту категорию.

Теперь давайте вспомним давно известную формулу, определяющую финансовый результат торговли за некий период времени:

Прибыль = A * X — B * Y, где

A — средний размер нашей прибыльной сделки;
X — количество прибыльных сделок;
B — средний размер убыточной сделки;
Y — количество убыточных сделок;

Анализируя это уравнение мы приходим к выводу что для того, чтобы увеличить нашу прибыль у нас есть несколько вариантов:

  • сделать так, чтобы Y был равен нулю, т.е. закрывать все сделки в плюс — этот вариант приведен в качестве шутки :)
  • по аналогии с первым вариантом, B приблизить к нулю, т.е. пересиживать убытки
  • торговать таким образом, чтобы A было как можно больше, т.е. значительно превосходило B

Именно третий вариант и лежит в основе построения большинства торговых стратегий, другим словами мы добиваемся того, чтобы наша средняя прибыльная сделка была в несколько раз больше нашей средней убыточной сделки. А для того, чтобы это реализовывалось на практике, мы должны давать накапливаться прибыли уже открытой нами позиции и в тоже время, ограничивать наши убытки, не давая убыточной позиции уменьшать наш депозит.

К сожалению, большинство начинающих трейдеров поступают с точностью наоборот. Фиксируют минимальную прибыль при первой же возможности, боясь ее упустить и в то же время до последнего терпят убыточную позицию в надежде хоть когда-нибудь закрыть ее хотя бы с нулевым результатом или символической прибылью. Вместо такого поведения, необходимо просто осознать тот факт, что финансовый результат торговли зависит именно от A и даже в том случае, когда общее количество прибыльных сделок будет меньше, чем убыточных, в конечном итоге мы все равно останемся в прибыли в долгосрочной перспективе. Конечно это при условии, что будем торговать системно все это время.

21 Апр 2017

2 комментария на «“Краткосрочная торговля. Основные принципы”»

  1. Торговать без убытков, как показывает опыт, невозможно. При любой доходности торговой системы убыточные сделки всё равно будут. А вот подумать, как минимизировать с них убытки, как раз надо.

  2. Краткосрочная торговля она может и неплохая вещь, но нужно чтобы она была комфортной. Например, сидеть весь день и искать момент входа в рынок в ручную — это сложно и утомительно. Тут либо использовать автоматическую торговлю, чтобы робот всё делал по системе, либо вместо этого совершать сделки на более крупные отрезки времени. На 1-2 дня, например. И проще совершить 2-3 сделки по 50 долларов, чем 30 по 5 долларов. Тогда и продумывать проще.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском