Основы трейдинга

Статьи для начинающих

Теория вероятности и статистические преимущество при торговле

Торговля на финансовых рынках, как и весь трейдинг, является очень скучным занятием, особенно если всегда следовать стратегии. Трейдеру необходимо постоянно совершать одинаковые операции, лишенные эмоциональной окраски. Разумеется, данная характеристика относится к хорошему торговцу, а не новичку, который не может не идти на поводу своих эмоций. Как результат, они заведут его к просадкам и убыткам. Только лишь робот и трейдер с полностью формализованной системой торговли и проработанными правилами управления капиталом способен зарабатывать. А почему?

Да только лишь из-за полного пренебрежения своими эмоциями, возникающими в процессе торгов.

Психология человека, не натренированная дисциплиной, никоим образом не связана с логикой протекания процессов на фондовых и валютных рынках. Торговля — это не природный процесс, а потому навыки трейдинга и психологии никак не могут появиться самостоятельно. Они развиваются стимулами или искусственным угнетением. Стимулы — это успехи, а угнетение — это убытки, после которых трейдер четко понимает, что такого больше совершать не будет.

Фиксируя прибыль, неважно, получена она была по глупости или от большого ума, трейдер ухватывает некие закономерности, способные развить его систему. Но получая убытки, торговец зарекается, что не совершит таких же ошибок. Однако независимо от того, что сказал импульсивный игрок минутой ранее, он все равно повторит ошибки, заложенные в психологию с детства.

Теряя деньги по сделке, то есть, получая просадку, игрок увеличивает позицию либо ждет разворотов в его сторону. А потому, что весь период воспитания дал ему одно ущербное убеждение о том, что независимо от количества сложностей, он все равно получит хороший результат. Но ожидаемого он не получает, а теряет депозит или его часть. Снова веря в то, что трудности случаются и легко преодолеваются, необоснованно открывается новая сделка. А она либо даст прибыль, либо заберет деньги депозита.

Математика здесь простая: если отключить биржевые и брокерские комиссии, свопы и спрэды, то трейдер имеет одинаковый шанс победить и проиграть. Существует только 2 сценария — «Вверх» и «Вниз». Это означает, что даже новичок может иметь около 50% прибыльных сделок, совершая их хаотично. Значит, нужно лишь искать точки, где вероятность прибыльного хода цены прогнозируема на более чем 50% и фиксировать риски таким образом, чтобы потенциальные прибыли всегда покрывали убытки.

Это статистическое преимущество, что и является основным скелетом торговых систем. А наличие системы делает из эмоционального трейдера успешного спекулянта, который из-за неконтролируемых эмоций не потеряет деньги депо. Ведь шансы на прибыль и убыток всегда равны: не нужно бояться потерять часть депо, но и не следует радоваться прибыли. Нужно лишь отключить эмоции и следовать алгоритму по своей системе.

23 Апр 2017

3 комментария на «“Теория вероятности и статистические преимущество при торговле”»

  1. Из практики: в 90% случаев трейдеры и проигрывают из-за своей психологии. Большинству трейдеров, очень трудно всё формализовать и перестать испытывать эмоции.

  2. Так для этого мы и выбираем системный трейдинг, чтобы по максимально уменьшить влияние психологии на результаты торговли. Хотя мнение, что торговля при помощи роботов полностью исключает психологический фактор — ОШИБОЧНО. В данном случае психология просто переходит на другой уровень. Но это отдельный и длинный разговор :)

  3. Аватар (Vz) Vz:

    Полностью согласен. Выбор стратегий в портфель, распределение денежных средств для каждого алгоритма, все это тоже какой-то выбор, который делает трейдер. А раз есть выбор, значит есть и неуверенность в нем и психологические моменты.

    Вот бы идеале, все это автоматизировать и формализовать. Есть системный портфель, а есть система по управлению этим портфелем и все это происходит на полном автомате. Я считаю, что такое возможно.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском