Скользящие средние

Изучаем TRIX индикатор

Индикатор TRIX по своей сути является одним из вариантов использования скользящих средних для того, чтобы сделать правильный прогноз о поведении рынка в ближайшем будущем. Но у него есть несколько особенностей.

Выглядит он очень просто: две линии, которые периодически друг с другом пересекаются. Правда, в отличие от стандартных скользящих средних, он строится не на самом графике цены, а под ним, отдельно.

Третьим элементом графика является так называемый нулевой уровень – горизонтальная линия, которая делит пополам поле индикатора.

TRIX индикатор

Как пользоваться индикатором TRIX

Начнём с того, что это трендовый индикатор. Он почти бесполезен на «боковом (флэт)» рынке. Поэтому сначала анализируем тренд: есть ли он и насколько выражен. В этом могут помочь другие индикаторы, например Standart Deviation.
Суть сигналов, подаваемых индикатором TRIX, состоит в пересечении двух его волнистых линий. Одна из них «быстрая» (с маленьким периодом), другая «медленная» (с большим).
Когда быстрая пересекает медленную снизу вверх, это сигнал на покупку актива. Когда наоборот – на продажу. Это полностью согласуется с принципами, отражающими работу со скользящими средними.

TRIX индикатор

Но у индикатора TRIX есть несколько важных особенностей.

1. Обращаем внимание на то, что в версии индикатора, реализованного под терминал MT4, линии могут менять цвет. Например, быстрая окрашивается в красный цвет, когда идёт вниз. Пересечение ещё не произошло, но подобное изменение цвета уже может быть сигналом о том, что рынок меняет направление движения.
2. Если при пересечении линии почти параллельны и до момента пересечения между ними было очень маленькое расстояние, то не стоит использовать такой сигнал, его сила будет минимальной. Скорее всего, мы имеем дело с «плоским рынком», по поводу чего выше уже говорилось. Чем ближе угол пересечения линий к прямому и чем больше расстояние между этими линиями до пересечения, тем больше оснований доверять такому сигналу.
3. Прежде чем пользоваться индикатором TRIX, недостаточно взглянуть на график и определить тренд «на глаз», разглядев несколько чёрных свечек подряд. Нужно работать в периоды наибольшей волатильности вашего рабочего инструмента. Например, для европейских валют, например, это время, когда в Москве день, а для иены – это период азиатской торговой сессии.

Чтобы увеличить эффективность индикатора TRIX, обязательно проверяйте тренд и волатильность, а также используйте параллельно другие сигналы.

Вычисление индикатора

Для расчета индикатора TRIX, сначала необходимо выбрать период для формирования экспоненциальной скользящей средней, которая будет строится по ценам закрытия. Для 30-дневного периода, алгоритм вычисления следующий:

1. Рассчитываем 30-дневную экспоненциальную скользящую среднюю по ценам закрытия;
2. Рассчитываем 30-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от скользящей средней, рассчитанной в пункте 1;
3. Рассчитываем 30-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от скользящей средней, рассчитанной в пункте 2.

В результате мы получили тройную экспоненциально-сглаженную скользящую среднюю, что существенно уменьшает ее волатильность.

И теперь нам осталось рассчитать 9-дневное процентное изменение скользящей средней, рассчитанной в пункте 3.

29 Апр 2017

3 комментария на «“Изучаем TRIX индикатор”»

  1. В принципе, та же самая скользящая средняя, просто под другим соусом.

  2. Большинство стандартных индикаторов это скользящие средние). Даже те, которые графически выглядят как гистограммы, просто иначе отображают тот же самый числовой ряд. И сложные, типа Ишимоку — это набор скользящих средних.

  3. Может немного не в тему, но все же. При разработке стратегий очень мало внимания уделяется такому явлению, как дивергенция. А бытует мнение, что это один из самых сильных сигналов. Хотелось бы увидеть реально работающие алгоритмы, построенные на использовании этой неэффективности, если она имеет место быть.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском