Математика и трейдинг

Основы статистического анализа

Как рассчитать профит-фактор

Профит-фактор – один из наиболее часто используемых статистических показателей эффективности биржевой торговой системы. Чем выше показатель профит-фактора, тем меньше фактический риск, с которым сталкивается трейдер, работая по такой системе.

Профит-фактор рассчитывается как соотношение суммы прибыли от всех сделок к сумме убытков от всех сделок. Оптимальной величиной считается значение больше чем 1.6.

Например, система принесла 6980 пунктов прибыли (сумма всех прибыльных сделок) и 1898 пунктов убытков (сумма всех убыточных сделок) в течение месяца. Какой у неё будет профит-фактор?

Делим 6980 на 1898 и получаем значение около 3.6. Это означает, что система вполне стабильна и может приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Но что ещё важнее – торгуя по ней, трейдер имеет небольшие риски потерь. А как известно, для большинства трейдеров, особенно торгующих на большие капиталы, уменьшение риска потерь является даже более приоритетной целью, чем увеличение прибылей.

Таким образом, измерение и анализ профит-фактора позволит разобраться с тем, насколько эффективна торговая система и не требуется ли внести изменения, чтобы уменьшить риск, который ложится на трейдера при работе по ней.
Некоторые эксперты советуют при расчёте профит-фактора не учитывать самую удачную сделку периода, или даже ряд таких сделок. Суть здесь в том, чтобы уменьшить влияние счастливых случайностей и представить профит-фактор в более реалистичном виде. При этом самая убыточная сделка всегда учитывается. Такой подход практикуется именно потому, что сама идея анализировать профит-фактор уже связана с желанием инвестора либо трейдера подобрать для себя варианты торговых систем с минимальным риском.

Помимо реального профит-фактора (который вычисляется на основе уже совершённых сделок), можно рассчитать и прогнозируемый, который зависит от соотношения расстояния до ордеров СтопЛосс и ТейкПрофит. Например, если стандартное расстояние до ТейкПрофит, поделённое на стандартное расстояние до СтопЛосс, составляет менее 2, то такая система с большой вероятностью будет убыточной в длительной перспективе, или крайне малоприбыльной.

Ещё одним важным моментом является период, за который проводится анализ. Однако важен не столько период, сколько количество сделок. Очевидно, что если сделки всего 2, и обе выигрышные, то рассчитать профит-фактор вообще не получится. Когда сделок 10, 20 или более, то появляется возможность увидеть объективное значение профит-фактора и сделать выводы об эффективности системы.

8 Фев 2018

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском