Торговля опционами

Стратегии и теория

Торговля опционами на фьючерс индекса РТС

В стратегии развития QuantPro Platform, торговле опционами планируется отвести одну из ключевых ролей. Именно поэтому сейчас разрабатывается онлайн аналитик и тестер опционных стратегий. Предварительную информацию об опционном модуле можно узнать в этом разделе сайта: Сервисы->Опционный модуль.

Более того, уже давно существует десктопная версия этого приложения, которая используется в торговле. В этой статье хотелось бы на небольшом примере открытой только что опционной позиции, показать, как она выглядит.

Анализируя поведение фьючерса на индекс РТС с начала этого года, возникла идея открыть следующую опционную позицию:

Для того, чтобы сформировать такую конструкцию, необходимо купить 25 опционов Call 135 000 страйка и продать 50 опционов Call 140 000 страйка. Используются квартальные опционы мартовской серии, с датой экспирации 15.03.2018 г.

Основная идея заключается в том, что после первого растущего импульса в начале января, сейчас мы видим коррекционный участок, после которого с некоторой вероятностью может последовать еще один точно такой же импульс вверх, до уровней 135 000 — 140 000 пунктов.

При реализации данного сценария до середины марта, данная опционная конструкция принесет прибыль от 20 000 пунктов и более. Максимальный риск при этом может составить 1500 пунктов при любой глубине падения рынка. А в случае более резкого роста рынка, чем предполагается, позиция будет корректироваться в зависимости от ситуации.

8 Фев 2018

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском