Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о состоянии российского финансового рынка и о том, какие результаты на фоне всего происходящего показывает публичный портфель QuantPro Platform.
Прошедшая неделя ознаменовалась двумя самыми горячими новостями: рост числа заболевших COVID-19 и падение рубля.
Чтобы понять суть работы портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, напомним вам основной принцип, на базе которого сформирован наш публичный портфель и инвестиционные портфели участников проекта.
2019-й год можно по праву назвать идеальным годом классического инвестора, который работает по стратегии «Купил и держи». А вот для алгоритмических стратегий такая ситуация является менее благоприятной, т.к. низкая волатильность и монотонно растущий бычий рынок не предоставляют больших возможностей для трендовых стратегий.
Прошедший год оказался более благоприятным по сравнению с 2017-ым. Однако стоит отметить, что уже стало традицей наблюдать существенное ухудшение рыночной динамими именно в четвертом квартале каждого года. С чем это связано, пока остается загадкой.
5 комментариев
В этой заметке, я хотела бы поделиться состоянием моего счета на текущий момент времени. С начальной даты инвестирования прошло уже чуть более четырех месяцев. Ниже представлены два графика, демонстрирующие ситуацию.
2 комментария
В сентябре наши стратегии показали доходность +5.66%, что вывело нас на новые максимумы по доходности, и это стало лучшим результатом по итогам месяца с апреля этого года, после затяжного периода «борьбы с нулем».
Оптимальное соотношение между доходностью и риском
