Доходность работы нашего алгоритмического портфеля в 2015 году составила +4.65%. Максимальная просадка при этом составила -12.50%.

Изменение индекса РТС за тот же период оказалось нулевым и ширина бокового диапазона в течение года составила около 250 пунктов. А вот индекс ММВБ вырос на величину порядка двадцати процентов, причем рост этот был лишь в течение января месяца, а затем рынок также до конца года прибывал в боковом коридоре, шириной около 200 пунктов.

(далее…)

Индекс ММВБ продолжил находиться в боковом диапазоне и по итогам месяца фактически не изменился. Индекс РТС показал небольшое снижение на фоне падающего курса рубля. Но снижение это продолжалось только в течение первых четырех торговых сессий месяца, а затем на индексе РТС также преобладала боковая динамика до конца года.

Как результат подобной рыночной динамики, по итогам месяца был показан отрицательный результат, что вполне закономерно при торговли трендовых алгоритмов.

(далее…)