Благодаря импульсному движению вверх в акциях и фьючерсах Сбербанка, в ноябре удалось получиться хорошую доходность. Наш системный портфель по итогам прошедшего месяца вырос на +5.42%. В уходящем 2017 году это один из самых успешных месяцев.

На конец ноября, доходность нашего портфеля алгоритмов с начала года составляет +14.86%,…[Читать далее]

Пробуем запустить свой канала на YouTube, для того что публиковать на нем видео-ролики, помогающие участникам проекта разобраться с работой наших онлайн сервисов и другими нюансами системной торговли на финансовых рынках.

Первый видео ролик, демонстрирующий работу с «Виртуальным сервером»:

Инфляция появляется в том случае, когда создание валюты опережает создание реального богатства, на которое она может претендовать. Это абсолютно не связано с ростом цен, а наоборот, способствует их повышению.

Инфляция не создается реальным производителем, хотя обычно их обвиняют в росте цен. Наоборот, создавая реальные товары и услуги, они…[Читать далее]

Прошедший месяц оказался одним из самых неблагоприятных по рыночной фазе, с точки зрения работы алгоритмических торговых систем. Значения волатильности на мировых финансовых рынках, продолжают показывать свои минимальные отметки за последние несколько десятков лет.

На этом фоне рассчитывать на получение стабильной доходности не…[Читать далее]

Несмотря на то, что к середине месяца нашему системному портфелю удалось обновить свои максимальные значения доходности, удержать достигнутые уровни не получилось. В целом сентябрь, как это уже стало привычным, не оказался благоприятным для торговли с точки зрения рыночной волатильности, так необходимой для работы большинства алгоритмических…[Читать далее]

В августе значения волатильности, как опционной (implied volatility), так и исторической, по ликвидным фьючерсам на российском срочном рынке достигли своих минимальных значений за последние несколько лет. Особенно в этом плане стоит отметить фьючерс на индекс РТС, где значения волатильности обновили исторические минимумы.

Тем не менее,…[Читать далее]

Первая половина июля прошла вполне успешно, эквити нашего системного портфеля даже немного обновила свой исторический максимум. Но затем, начиная с 15 числа, вероятно череда событий, начиная от дивидетных отсечек по многим акциями, закрытием банка «Югра» и заканчивая историей с введением новых экономических ограничений со стороны США, привели к…[Читать далее]

Если трейдер приобретает несколько опционов Put и Call одновременно, на определённый базовый актив, составляя из них такую комбинацию, которая позволит получить прибыль при значительном движении цены в любую сторону, то такую сделку называют покупкой волатильности.

Под продажей волатильности понимается позиция продавца таких…[Читать далее]

Основа биржевой торговли – покупка или продажа актива с ожиданием, что его цена пойдёт в нужную нам сторону. Если котировки меняются в нужном направлении, трейдер получает прибыль, в противном случае убытки.

Однако не всем трейдерам нравится классическая торговля, у многих есть желание получать прибыль вне зависимости от того, в какую сторону…[Читать далее]