Созданные ответы форума
-
На этом рисунке можно увидеть баланс позиций торгующегося в данный момент системного портфеля:
На рисунке ниже изображена вкладка «Открытые ордера»
Ниже приведены тесты стратегии, работающей на акциях Новатек.
Шаг покупки 2.00% и шаг продажи 2.25% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 2.00% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 2.25% от уровня последней покупки):
Общее количество сделок: 1033
Шаг покупки 1.25% и шаг продажи 1.25% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 1.25% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 1.25% от уровня последней покупки):
Общее количество сделок: 1889
Основной вывод из приведенных данных — уменьшение шага котирования ухудшает параметры работы стратегии
Обновились данные за апрель месяц, текущая просадка -38.64%.
Результат за апрель 2017 г. -1.35%, с начала года -12.71%.
Пока все также глухо.
У трендовых трейдеров пока все глухо. Апрель месяц закрыт опять в минус, хотя и небольшой. Доходность с начала года -3.12%. Значение эквити в данный момент находится на уровнях апреля 2011 года. Т.е. прошло шесть лет, а прибыли нет. Прям поговорка получилась
Опционные управляющие продолжают радовать своих инвесторов и закрывают апрель 2017 также в положительной зоне (доходность с начала года +4.63%)
Да, можно и посмотреть. Вот здесь есть информация http://www.wisdomtrading.com/decade-trend-following/
Если кратко, то среднегодовая доходность за последние 10 лет составляет 25.7%, что кстати уже вселяет небольшой оптимизм
Более того, там сравниваются два периода по 10 лет, а именно 1997-2006 и 2007-2016, и показывается, что доходность и в предыдущие 10 лет, была такой же, но только при более умеренных просадках.Обновились данные за март месяц, картина стала еще более печальней, текущая просадка -37.1%.
Результат за март 2017 г. -6.56%, с начала года -10.95%
Сделал вчера первую версию стратегии. Прогнал первый тест на Газпроме, но это не важно. Важно то, что нужно обязательно делать отступ не в фиксированных пунктах, а привязанный к ширине канала скорей всего. Т.к. в первом случае по тесту видно, как часто стратегия начинает работать неправильно, ввиду того, что отступ порой становится размером с шириной канала
И она начинает входить почти на пробой верхней или нижней границы. Либо начинает пропускать сделки.1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435///+-----------------------------------------------------------------+//| TrallingStop and TrallingStep |///+-----------------------------------------------------------------+void TrallingStop (){double ma;double OMF;ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);for (int i=0; i<OrdersTotal (); i++){if (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){if (OrderSymbol () == Symbol () && OrderMagicNumber () == MAGICMA){SL = NormalizeDouble (ma, Digits);double order_sl = OrderStopLoss();if(OrderType() == OP_BUY){if (order_sl != SL && Bid > order_sl && (Bid - order_sl) > StopLoss*Point)OMF = OrderModify (OrderTicket (), OrderOpenPrice (), SL, 0, 0);}else if(OrderType() == OP_SELL){if (order_sl != SL && Ask < order_sl && (order_sl - Ask) > StopLoss*Point)OMF = OrderModify (OrderTicket (), OrderOpenPrice (), SL, 0, 0);}}}}}Поправил функцию, чтобы она выставляла начальный стоп-лосс:
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637//+——————————————————————+//| Check for open order conditions |//+——————————————————————+void CheckForOpen(){double ma;int res;//— go trading only for first tiks of new barif(Volume[0]>1) return;//— get Moving Averagema=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);//— sell conditionsif(Bid>ma){double sellSL=0; //стоплосс для продажиif(StopLoss>0)sellSL=Bid+StopLoss*Point;;res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,5,sellSL,0,»»,MAGICMA,0,Red);return;}//— buy conditionsif(Ask<ma){double buySL=0; //стоплосс для покупкиif(StopLoss>0)buySL=Ask-StopLoss*Point;res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,5,buySL,0,»»,MAGICMA,0,Blue);return;}//—}Теперь прошу на основании всего изложенного попробовать словами описать торговые сигналы алгоритма. Пошаговые. Начиная от состояние в кеше, до открытия первой и последующих доливок, и потом закрытие всего этого. Т.е. попробовать отработать описать пошагово два трендовых участка вверх и вниз. И приложить к каждому из них картинку. И при это сделать, где это возможно, ссылки на вышеуказанные модели и их подтипы входов и выходов.
Все таки немного подумав, я предлагаю выполнить небольшую проверку. Например выбрать участок графика с 1 августа 2001 года по октябрь 2001 года и повторно прогнать, но не использовать пошаговые переходы по графику совсем. А использовать только паузу, для постановки ордеров.
А потом сравнить это участок, с тем что был получен ранее.
И касательно картинок, их надо вставлять в таком формате, как я сделал в твоих постах. Выравнивать ширину.
Я нашел причину, почему картинки не вставляются прямо на наш сайт. Буду думать, как ее устранить.
