Просадка инвестиционного счета: различия между версиями
Ev (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Что такое просадка портфеля= Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить;…») |
Ev (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз). | Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз). | ||
| + | Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок. | ||
| − | |||
Это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался. | Это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался. | ||
| + | |||
Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия. | Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия. | ||
| + | |||
=Виды просадок= | =Виды просадок= | ||
| + | |||
В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок: | В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок: | ||
| + | |||
1. Плавающая или текущая. | 1. Плавающая или текущая. | ||
Если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»). | Если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»). | ||
| Строка 21: | Строка 25: | ||
Показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период. | Показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период. | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Prosadka.jpg]] |
Версия 13:39, 30 августа 2020
Что такое просадка портфеля
Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).
Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.
Это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.
Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.
Виды просадок
В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:
1. Плавающая или текущая. Если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»). 2. Зафиксированная. Возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную. Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле: 1. Абсолютная. Показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю». 2. Максимальная. Показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
