Просадка инвестиционного счета: различия между версиями

Материал из QuantPro Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
м
Строка 20: Строка 20:
 
#Абсолютная - показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
 
#Абсолютная - показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
 
#Максимальная - показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
 
#Максимальная - показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
 +
 +
=fsdfsdsdfsdf=
 +
 +
sdgsdgsdg
  
 
[[Файл:Prosadka.png]]
 
[[Файл:Prosadka.png]]
 +
 +
=sdgsdgsgsdg=
 +
 +
sgsgsgsgsg

Версия 19:50, 30 августа 2020

Что такое просадка портфеля

Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).

Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.

Это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.

Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.

Виды просадок

В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:

  1. Плавающая или текущая - если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»).
  2. Зафиксированная - возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную.

Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле:

  1. Абсолютная - показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
  2. Максимальная - показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.

fsdfsdsdfsdf

sdgsdgsdg

Prosadka.png

sdgsdgsgsdg

sgsgsgsgsg