Просадка инвестиционного счета: различия между версиями

Материал из QuantPro Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
 
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
=Что такое просадка портфеля=
+
=Что такое просадка торгового счета=
  
 +
Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).
 +
 +
Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.
  
 +
Колебания счета как вверх, так и вниз - это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.
  
Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).
+
Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.
 +
 
 +
=Виды просадок=
  
 +
В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:
  
Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.
+
#Плавающая или текущая - если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»).
 +
#Зафиксированная - возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную.  
  
 +
Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле:
  
Это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.  
+
#Абсолютная - показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
 +
#Максимальная - показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
 +
#Относительная - имеет то же значение, что и максимальная, только рассчитывается в процентах.
 +
[[Файл:Prosadka.png]]
  
 +
В кривых доходности стратегий и портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, указывается максимальная просадка в процентном выражении.
  
Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.
+
=Допустимый размер просадки=
  
 +
Четких критериев допустимого размера просадки нет, есть допустимое соотношение риск/прибыль, которое будет для вашего финансового плана оптимальным.
  
=Виды просадок=
+
Исходя из стратегии инвестирования, определяют следующий уровень допустимых просадок:
 +
#Консервативная торговля с минимальными рисками: от 5 до 10%
 +
#Торговля с умеренным уровнем риска: от 10 до 20%
 +
#Агрессивный стиль торговли: от 20 до 30%
  
 +
Надо помнить о том, что от величины относительной просадки или от величины риска, на который вы готовы пойти, будет зависеть и величина предполагаемого дохода.
  
В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:
+
Но не забывайте анализировать графики: чередование прибылей и просадок должно быть равномерным, чтобы наблюдалась плавная тенденция роста вашего депозита.
  
1. Плавающая или текущая.
+
=Как минимизировать размер просадок=
Если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»).
 
2. Зафиксированная.
 
Возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную.
 
Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле:
 
1. Абсолютная.
 
Показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию.
 
Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
 
2. Максимальная.
 
Показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
 
  
[[Файл:Prosadka.jpg]]
+
Правильнее говоря, как контролировать этот уровень.
 +
#Заранее настройте себя, что просадки – это нормально. И этот процесс может длиться неопределенное количество времени. Главное, понимать, что выбранная вами стратегия в итоге должна принести прибыль.
 +
#Грамотно управляйте своим капиталом. Инвестируйте только ту сумму, которую не боитесь потерять: ни в коем случае не торгуйте на последние деньги. Имейте «подушку безопасности».
 +
# Как бы это банально не звучало – копите капитал. Чем больше размер капитала, тем меньше будет необходимость использовать кредитное плечо, которое может многократно приумножить убытки.
 +
#Главное правило – диверсифицируйте. Торгуйте разными активами, применяйте разные стратегии, работайте с разными брокерами, торгуйте на разных финансовых рынках. Тогда вы сможете минимизировать риски.

Текущая версия на 21:18, 30 августа 2020

Что такое просадка торгового счета

Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).

Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.

Колебания счета как вверх, так и вниз - это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.

Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.

Виды просадок

В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:

  1. Плавающая или текущая - если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»).
  2. Зафиксированная - возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную.

Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле:

  1. Абсолютная - показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
  2. Максимальная - показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
  3. Относительная - имеет то же значение, что и максимальная, только рассчитывается в процентах.

Prosadka.png

В кривых доходности стратегий и портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, указывается максимальная просадка в процентном выражении.

Допустимый размер просадки

Четких критериев допустимого размера просадки нет, есть допустимое соотношение риск/прибыль, которое будет для вашего финансового плана оптимальным.

Исходя из стратегии инвестирования, определяют следующий уровень допустимых просадок:

  1. Консервативная торговля с минимальными рисками: от 5 до 10%
  2. Торговля с умеренным уровнем риска: от 10 до 20%
  3. Агрессивный стиль торговли: от 20 до 30%

Надо помнить о том, что от величины относительной просадки или от величины риска, на который вы готовы пойти, будет зависеть и величина предполагаемого дохода.

Но не забывайте анализировать графики: чередование прибылей и просадок должно быть равномерным, чтобы наблюдалась плавная тенденция роста вашего депозита.

Как минимизировать размер просадок

Правильнее говоря, как контролировать этот уровень.

  1. Заранее настройте себя, что просадки – это нормально. И этот процесс может длиться неопределенное количество времени. Главное, понимать, что выбранная вами стратегия в итоге должна принести прибыль.
  2. Грамотно управляйте своим капиталом. Инвестируйте только ту сумму, которую не боитесь потерять: ни в коем случае не торгуйте на последние деньги. Имейте «подушку безопасности».
  3. Как бы это банально не звучало – копите капитал. Чем больше размер капитала, тем меньше будет необходимость использовать кредитное плечо, которое может многократно приумножить убытки.
  4. Главное правило – диверсифицируйте. Торгуйте разными активами, применяйте разные стратегии, работайте с разными брокерами, торгуйте на разных финансовых рынках. Тогда вы сможете минимизировать риски.