Есть ли будущее у трендовой торговли?
Знакомая каждому инвестору фраза «покупай на минимумах, продавай на максимумах» принадлежит самому известному трейдеру всех времен Джесси Ливермору, который в 1929 году (год обвального падения акций США) заработал 100 миллионов долларов.
Ричард Деннис, известный как основатель стратегии «черепах», заработал на фьючерсном рынке 400 миллионов долларов.
Один из лучших трейдеров нашего времени Эд Сейкота за 16 лет увеличил свой капитал на 250 000%.
Всех их объединяет единый торговый подход: торговля по тренду.
Торговать по тренду – это значит использовать метод трейдинга, который стремится захватывать трендовые движения на рынке, используя при этом грамотное управление рисками.
Тренд – это повышение или понижение цены в течении определенного периода времени.
Условно все тренды подразделяют на 3 категории, исходя из их продолжительности:
Долгосрочные
Длятся от одного до двух лет. Их используют крупные игроки и долгосрочны инвесторы.
Среднесрочные
Длятся от пары месяцев до полугода, иногда дольше. Их движение – это начинающаяся коррекция на долгосрочном тренде.
Краткосрочные
Цены колеблются на небольшом временном периоде. Происходят в рамках большого тренда.
Тренды делятся на три разновидности:
Восходящий (бычий) тренд: каждый последующий максимум и минимум на графике выше предыдущего максимума и минимума.
Нисходящий (медвежий) тренд: каждый последующий максимум и минимум на графике ниже предыдущего максимума и минимума.
Боковой тренд: движение в какую-либо сторону практически отсутствует. Цены топчутся на месте. Рынок находится в состоянии неопределенности. Часто за выходом из «боковика» следует сильное движение. Чем «боковик» длиннее, тем движение может быть мощнее.
По сути, все тренды образуется из-за того, что мир постоянно движется и он неидеален. Происходят различные события, которые вызывают движение рынков в одну или в другую сторону.
Появляются «черные лебеди», выходят различные отчеты – в это время зарождаются тренды.
В какой-то инструмент идет приток финансовых средств – образуется восходящий тренд. Финансы начинают уходить, инвесторы выводят средства и фиксируют прибыль – начинается тренд нисходящий.
Сначала идет фаза становления: крупные игроки собирают позиции, покупая активы по низким ценам. Повышение спроса толкает цену вверх – появляется начало тренда.
Далее к движению присоединяются другие игроки, мониторящие ситуацию на рынке. Начинается фаза накопления.
В фазу насыщения к движению, которое длится уже некоторое время, начинают присоединяться опоздавшие игроки, в надежде получить свою часть прибыли.
Начинается фаза завершения: приток игроков и денег заканчивается. В этот момент крупные игроки начинают закрывать позиции.
Наступает либо коррекция, либо смена тренда на противоположный.
Фазы тренда подобны финансовым пирамидам: первые участники получают выплаты за счет новых. Те, в свою, очередь – от пришедших за ними инвесторов. Как только приток «новичков» прекращается – пирамида рушится.
На большом периоде времени тренды прослеживаются достаточно четко, поэтому их часто используют долгосрочные инвесторы, подключая к техническому анализу также фундаментальные показатели компаний.
Но если посмотреть на график не так глобально, то можно увидеть, что внутри и восходящего и нисходящего тренда образуются среднесрочные и краткосрочные восходящие и нисходящие тренды, которые могут быть противоположны долгосрочному тренду.
И образуется их большое количество.
«Вручную» среднесрочные, а особенно краткосрочные тренды, торгуются небольшим количеством трейдеров.
Объяснение этому достаточно простое: и в долгосрочном тренде невозможно четко определить начало и окончание тренда, коррекцию или откат.
На малых временных интервалах эта задача усложняется в несколько раз. Ценовые колебания происходят часто, и разобраться в том, начался ли разворот тренда или это коррекция очень сложно.
К тому же подключается психология людей: все хотят зарабатывать быстро и много. Далеко не каждый инвестор готов смотреть на 70% убыточных сделок. Люди начинают нервничать, не соблюдают риски, количество убыточных сделок растет.
Да и постоянно улавливать движение котировок «вручную» физически невозможно.
Прибыль инвестора всегда будет зависеть от того, насколько правильно он оценивает состояние рынка.
И хотя в теории все звучит просто: покупай при формировании линии тренда и продавай при ее пробое, но в голове всегда будет много сомнений.
- верно ли проведена линия тренда? Правильно ли взят угол?
- если цена чуть не дошла до линии, она развернется или пойдет вниз еще больше?
- если цена прошла уровень и начала восстанавливаться, она действительно прошла этот уровень или сделает это еще раз и еще сильнее?
Сомнения и еще раз сомнения.
Хоть торговля по тренду и является наиболее прибыльной в долгосрочной перспективе, торговлю по среднесрочному, а тем более краткосрочному тренду, «ручные» трейдеры именно по указанным выше возникающим вопросам используют не так часто.
А если еще и смотреть глобально на график, то определить соотношение доходности долгосрочно, среднесрочной и краткосрочной торговли по тренду достаточно сложно.
На самом деле, картина вырисовывается очень интересная. Особенно, если сравнить результаты индекса, например, Московской биржи и работы алгоритмического портфеля QuantPro 300th, размещенного на портале Comon.
Посмотрим на график индекса Московской биржи за три года.
Как можно увидеть, ничего хорошего для долгосрочных инвесторов за этот период не произошло.
Доходность индекса за этот период времени была мягко скажем не совсем положительной.
А теперь посмотрим на доходность алгоритмического портфеля QuantPro 300th за тот же период времени:
Среднегодовая доходность портфеля алгоритмических стратегий QantPro 300th– 28%.
В системном портфеле используется порядка 30 алгоритмов, построенных на принципах торговли трендов, на различных временных интервалах, от внутридневных до среднесрочных.
Алгоритмы торгуют такими фьючерсами как: Газпром (GAZR), Индекс Московской Биржи (MXI), Сбербанк (SBRF), Сбербанк Пр. (SBPR) и ВТБ (VTBR).
Для того чтобы более эффективно использовать депозит, на свободную часть портфеля куплены ликвидные ОФЗ с близкими датами погашения.
Подробнее читайте по ссылке
Подчеркнем, что в состав портфеля входят алгоритмы, торгующие фьючерсами на индекс Московской Биржи.
Почему так происходит?
Во-первых, торговля ведется с использованием среднесрочных и краткосрочных трендовых стратегий, которые день за днем, час за часом анализируют движение рынка, исключая человеческие эмоции – они работают строго по системе.
Во-вторых, в состав портфеля входят алгоритмические стратегии, работающие на разных активах, использующие различные таймфреймы. И такая стратегия не одна. В данном портфеле их 30.
Стратегии и активы, на которых они работают, подобраны и протестированы таким образом, чтобы нивелировать просадки друг друга.
В целом, на платформе QuantPro пошли успешное тестирование более 600 стратегий, при этом портфель в общем может вместить неограниченное количество стратегий.
Мы добились того, что за 10 лет работы нашей платформы, они не имели ни одного убыточного года, а в среднем принесли доходность 22.73% годовых.
Хотя крупнейшие отечественные и западные хэджфонды уже много лет большую часть портфелей переводят именно на алгоритмические стратегии, обычные инвесторы не так часто используют их в трейдинге.
Причина банальна: они не приносят тысячных процентов прибыли быстро. Это долгосрочные стратегии, обеспечивающие устойчивость портфеля и приносящие доход от 15 до 30% в среднем ежегодно.
А стремление получить много и быстро имеет мало шансов на реализацию в долгосрочной перспективе.
Для того, чтобы более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.
Вы можете обратить внимание, что на платформе не указана стоимость продукта. Все приложения на платформе находятся в бесплатном доступе.
Естественно, при подключении платформы к реальному счету, мы берем некоторую плату за техническое сопровождение. Размер зависит от величины портфеля (чем больше депозит, тем меньше затраты в процентном соотношении и тем больший процент дохода вы можете получить) и обсуждается индивидуально.
Мы помогаем в составлении портфеля и даем рекомендации, как дополнительно диверсифицировать ваш депозит.
Также, если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.
Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.
