Март 2017 г. Результаты торговли
Победная серия из четырех подряд месяцев с положительной доходностью в марте была, к сожалению, прервана. Доходность системного портфеля по итогам месяца составила -1.59%.
Как это уже стало привычным за последние месяцы, особенно «порадовали» в плане направленных движений основные ликвидные фьючерсы, а именно RI, Газпром и частично Сбербанк. Немного получше вели себя фьючерсы на доллар-рубль и евро-рубль. Фьючерс на индекс РТС отличился больше всех, показав «замечательный» боковик шириной 2500 пунктов всю вторую половину марта.
В итоге доходность системного портфеля с начала 2017 года составляет +3.28%, а за последние двенадцать месяцев +14.80%.
По поводу общей рыночной ситуации хочется еще раз отметить опубликованные в последнее время на нашем Форуме несколько заметок об общем состоянии трендовых алгоритмов за последние годы:
Трендовая торговля. WisdomTrading Trend Following Index
Трендовые стратегии в IASG Trend Following Strategy Index
А так как наибольшую долю в наших портфелях все еще занимают именно стратегии, торгующие по тренду, то текущие результаты нашего системного портфеля, с большой натяжкой, но все же выглядят не так уж и плохо 
Подводя итоги торговли за 1 квартал 2017 г., хотелось бы привести график доходности нашего общего системного портфеля с начала года:
