Прошлый год закончился для Apple в красной зоне. Необходимо подчеркнуть, что в течение 2018 года американский производитель мобильной и компьютерной техники оставался самой дорогостоящей корпорацией в США, а также во всем мире. Суммарная капитализация компании превысила отметку в 1 триллион долларов.
Термин fat-tailed distribution с английского переводится как распределение с «толстыми хвостами». Этим понятием обозначается потенциальная возможность образования внушительного параметра асимметрии или остроты пика. Условная «толщина» сопоставляется с классическим или экспоненциальным распределением.
Выпущена версия 1.3 QuantPro Platform для операционной системы Microsoft Windows. Внесено 14 улучшений и дополнений и исправлено 12 критических ошибок.
Уильям Шарп – нобелевский лауреат, навсегда вписавший свое имя в историю трейдинга. Именно он разработал систему вычисления коэффициента, позволяющего определить прибыльность торговли по отношению к риску. Нобелевскую премию в области экономики У. Шарп получил в 1990 году. Ему удалось значительно дополнить теорию ценового формирования финансовых активов.
В данной статье мы остановимся на изучении счета пользователя терминала QUIK. Не все понимают, где и что расположено на старте работы с терминалом. Вы сможете сэкономить время, изучив сразу особенности настройки площадки, перед началом торговли.
Профессор начал свой урок с того, что взял в руку стакан с небольшим количеством воды. Он поднял его таким образом, чтобы все его увидели, и спросил студентов:
Оценка параметров доходности по отношению к риску. Название коэффициента MAR происходит от бюллетеня Managed Accounts Report, который впервые ввел этот показатель. В первую очередь MAR используется для сравнения эффективности финансовых советников по торговым операциям, хедж-фондов, управляющих компаний, либо торговых стратегий.
Оптимальное соотношение между доходностью и риском