Для кого как, а для наших алгоритмических систем прошедший месяц выдался непростым. И хотя изменение эквити по итогам мая получилось минимальным -0.34%, в моменте просадка по портфелю доходила до -3.2% и лишь в последнюю торговую сессиию, 31.05.2017 г., удалось получить существенную прибыль, что и позволило закрыть месяц фактически в ноль.

Наши алгоритмические портфели в апреле месяце показали положительную доходность, которая составила +4.41%. Если анализировать отдельные инструменты в контексте их трендовых характеристик, то опять, как это уже стало привычным и не раз отмечалось в предыдущих материалах, в худшую сторону отличился фьючерс на индекс РТС. Большинство алгоритмов, торгующих этот фьючерс получили убытки по итогам месяца.