Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Январь 2016 г. Результаты торговли

Начало 2016 года, одно из лучших за последние пять лет. Способствовали этому два идеальных трендовых движения на нашем рынке. В первой половине месяца безоткатное падение индексов на величину порядка 15%, а затем такой же рост. По итогам месяца индексы не изменились, но предоставили возможность получить прибыль алгоритмам, как на продаже, так и на покупке, за такой короткий промежуток времени.

Данную ситуацию, можно скорее назвать нетипичной для поведения рыночных индексов, особенно в последние годы, когда преобладают в значительной степени боковые диапазоны. Но в этот раз, рост волатильности на нефтяном рынке, принес аналогичные движения и на российские рынки.

index_012016

Общая доходность системного портфеля за январь составила +6.58%.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +14.12% при максимальной просадке -12.50%.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

1 Фев 2016
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском