Инвестирование

Управление капиталом

Индикатор Уоррена Баффета

Уоррен Баффет – один из наиболее известных и богатых инвесторов, но при этом и самых осторожных. Его методами торговли и индикаторами чаще всего пользуются те инвесторы, которым важнее не потерять, чем много и быстро заработать.

При этом Баффет использует очень неторопливый стиль торговли, за всю историю своей работы он совершил не так много сделок. Зато каждая из них была по-настоящему прибыльной.

Принцип расчета индикатора Баффета

Его индикатор отражает соотношение суммарной капитализации рынка акций США к ВВП этой страны. Если индикатор растёт, то с большой вероятностью падает именно ВВП, что может являться сигналом для трейдеров-медведей.
Индикатор Баффета мало подходит для немедленного входа в рынок по его сигналам. Скорее, назначение такого индикатора – оценка общего состояния рынка.

На графике мы видим яркие периоды падения индикатора в периоды 2003 и 2009 года. Именно в это время сам Баффет провёл наиболее успешные сделки.

Основные свойства индикатора:

  • Работает исключительно хорошо на самых крупных масштабах, часто даёт негативный результат на мелких.
  • Подходит в основном для трейдеров, торгующих на понижение, то есть медведей.

Применение индикатора Баффета

Большинство трейдеров используют его как «компас», чтобы определять направление рынка, а вход в этот рынок осуществлять уже по другим индикаторам.

Преимущество индикатора Баффета – высокая достоверность.

К недостаткам можно отнести:

  • Задержки в появлении сигналов (это компенсируется длительностью трендов, которые им указываются).
  • Необходимость торговать на сверхкрупных масштабах (месяцы и годы).

По аналогии с данными американской экономики, ничто не мешает использовать этот индикатор со значениями экономик других стран, к примеру России. На графике вы видите заметное падение показателя в последние годы. Фактически, он так и не восстановился после кризиса 2009 и не вышел на те же значения. Хотя ВВП и начал демонстрировать слабый рост, но в целом ситуация ещё долгое время будет оставаться кризисной, как видно из графика.

Наибольший интерес индикатор Баффета будет представлять тогда, когда график поднимется достаточно высоко, и медведи смогут с помощью индикатора искать оптимальные моменты для входа в рынок. Пока рынок находится в состоянии рецессии или стагнации, поиск сигналов на индикаторе Баффета не имеет особого смысла.

12 Янв 2018
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском