Алготрейдинг

Статьи трейдеров

Работа алгоритмов и вечерняя торговая сессия на срочном рынке

Дополнительная вечерняя сессия на срочном рынке появилась не сразу, а где-то в середине 2008 года. До этого момента, торги на российском рынке на всех площадках (акции и фьючерсы) прекращались одновременно в 18-00 мск. С введением вечерней сессии, торги фьючерсами стали дополнительно вестись до 23-50 мск.

Для трейдеров использующих в своей торговле роботов, сразу стал актуален вопрос о необходимости включения, либо отключения своих стратегий во время этой дополнительной сессии.

При этом учитывать необходимо было следующие нюансы:

  • фьючерсы на акции или индексы торговались, а в то же время, торговля базовым активом на них (акциями) не велась.
  • объемы торгов (ликвидность) становились значительно ниже, по сравнению с основной торговой сессией в дневное время.
  • возрастала вероятность ложных движений, что могло приводить к срабатыванию стоп-заявок и совершению лишних убыточных сделок.

Единственным плюсом от введения вечерней сессии виделось то, что появилась возможность торговать во время работы американского рынка и отыгрывать его движения на российских фьючерсах, что теоретически могло привести уменьшению количества утренних гепов (ценовых разрывов).

Для того, чтобы дать ответ на вопрос, стоит ли торговать в вечернюю сессию, можно было поступить и проще. Провести тестирование своих стратегий с учетом дополнительной торговой сессии и без нее и сравнить результаты.

Что в принципе и было сделано. Анализ показал, торговля без учета вечерней сессии дает лучшие результаты при меньшем количестве сделок. На основании полученных данных, было принято решение не проводить торговлю, после окончания основной торговой сессии и заложить это в логику работы всех алгоритмов.

Данное правило действует и по текущий момент, поэтому все данные по алгоритмам представленные на сайте, показывают результаты работы алгоритмов, игнорирующих рыночные данные, которые поступают во время дополнительной вечерней сессии на рынке FORTS.

14 Янв 2018
Категории:

2 комментария на «“Работа алгоритмов и вечерняя торговая сессия на срочном рынке”»

  1. Тем не менее, должен заметить, что у нас есть такая возможность. И, хотя мы не рекомендуем этого делать по причинам, обозначенным в статье, если кому-то удастся добиться хороших результатов на тестах, он может у себя включить торговлю на вечерней сессии.

  2. Аватар (Vz) Vz:

    Да, любой пользователь платформы может включить торговлю своих алгоритмов на вечерней сессии. Для этого нужно указать соответствующие настройки в коннекторе Quik

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском