Управление рисками

Все о риск-менеджменте

Количественные методы оценки финансовых рисков

Финансовый риск – это такой риск, который возникает в процессе финансовых действий и операций, осуществляемых инвестором. Для качественного распределения денежных средств следует производить оценку финансовых рисков, чтобы рассчитать вероятность размера финансовых потерь в условиях неопределенности.

Данная оценка может быть рассчитана с помощью таких видов анализа как:

  • Качественный анализ
  • Количественный анализ
  • Комплексный анализ

В текущей статье будет рассмотрен количественный анализ для оценки финансовых рисков. Этот анализ подразумевает под собой вычисление определенных числовых значений, которые могут охарактеризовать как отдельные риски, так и риски объекта в целом.

Другое, что может осуществлять данный метод – это выявление вероятностного ущерба и вычисление стоимостной оценки от проявления риска, а также метод дает возможность разработать определенные мероприятия с целью минимизации рисков.

К количественным методам относятся:

  • статистический метод;
  • анализ чувствительности (метод вариации параметров);
  • метод проверки устойчивости (расчет критических точек);
  • метод сценариев;
  • имитационное моделирование (метод статистических испытаний, метод Монте-Карло);
  • дерево решений;
  • метод корректировки ставки дисконтирования;
  • метод «Risk Metrics»;
  • метод экспертных оценок.

Все перечисленные методы позволяют дать оценку риска для инвестиционных решений. Стоит отметить, что нет универсального, правильного метода, который проведет полный анализ с учетом всех корректировок. Все методы имеют как преимущества, так и недостатки.

Именно количественные оценки для оценки финансовых рисков позволяют проанализировать все возможные ситуации, которые находятся в зоне риска и выработать качественную стратегию по оптимизации будущих финансовых действий.

19 Мая 2018

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском