Форумы

Главная / Советы по созданию инвестиционного портфеля

QuantPro Platform

Главная Форумы Программный комплекс QuantPro Platform Советы по созданию инвестиционного портфеля

Помечено: 

В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление Аватар (Vz) Vz 10 месяцев назад.

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #6095
    Аватар (Андрей)
    Андрей

    Участник

    Всем привет.
    Интересуют советы по грамотному формированию инвестиционного портфеля.
    Я их буду по мере возникновения записывать в эту тему
    1. Какие инструменты Вы рекомендуете включать в портфель объёмом 100 000 рублей? Акции, облигации, фьючерсы, опционы, что-то ещё? Почему?
    2. Какие инструменты (из тех что есть в ассортименте) Вы относите к низкорисковым (низкодоходным) и высокорисковым (высокодоходным)? Можно ли их как-то визуально определить, есть ли описания инструментам?
    3. Что означают аббревиатуры MCXF.GAZR или MCXF.SBRF или MCXF.SBPR или FXSY.EURJPY? Далее название алгоритма (Например, DoubleRange_v3_0100) имеет какую-то смысловую нагрузку? Можно ли где-то увидеть общее описание принципа его работы?

    #6096
    Аватар (Vz)
    Vz

    Администратор форума

    По первому вопросу хотелось бы сразу пояснить вот такой момент. В данном случае речь идет о формировании алгоритмического портфеля стратегий (алгоритмов). Понятие «инструменты» больше уместно, когда формируется инвестиционный портфель, тогда да, в него добавляются инструменты, роль которых выполняют различные активы, как правило это акции или облигации.

    Акции в данном случае называются высоко-рискованными инструментами, т.к. подвержены более высокой волатильности и вероятность снижения их стоимости являются риском для портфеля.
    Облигации — низко-рискованным, еще их называют инструментами с фиксированной доходностью.

    В нашем же случае при формировании портфеля алгоритмов, с натяжкой под термин «инструмент» портфеля — алгоритм также можно отнести, его можно назвать синтетический инструмент. По сути это та же акция, только динамика движения ее доходности определяется не только исключительно динамикой движения рынка, но а также в большей степени принципом работы этого алгоритма.

    Соответственно все алгоритмы, которые мы включаем в портфель являются высоко-рискованным «инструментами» и их риск определяется такими параметрами как максимальная просадка и фактор восстановления.

    Максимальная просадка — величина показывающая наибольшее отклонение вниз, кривой доходности алгоритма от своего предыдущего максимума. Другими словами, по ней мы можем определить, какое кол-во денег мы можем потерять при неблагоприятном развитии ситуации, если после его включения в наш портфель, алгоритм попадет в неблагоприятную рыночную фазу для своей работы.

    #6097
    Аватар (Vz)
    Vz

    Администратор форума

    По третьему вопросу: все название торгуемых инструментов в нашей платформе формируются по следующему принципу:

    1. Состоят из двух частей, разделенных точкой. Например MCXF.SBRF или MCXS.SBER
    2. То, что стоит перед, означает торговую площадку, а именно:

    MCXS это ММВБ (MICEX), рынок акций (MCX Stocks)
    MCXF это ММВБ, срочный рынок фьючерсы (MCX Futures)
    FXSY это рынок валютных пар FOREX, для брокеров работающих через терминал MetaTrader4 (MT4) (FX, а SY синтетический. Такое сокращение было выбрано потому, т.к. на форексе, нет единых котировок, у каждого брокера они немного отличаются, потому SY подчеркивает, что они слегка искусственные)

    Далее, после точки уже идет непосредственно общепринятый код инструмента. SBER — акции сбербанка, SBRF — фьючерсы сбербанка и т.д. Эти коды можно узнать в различных местах, например на сайтах биржи (http://moex.ru) или конкретного брокера.

    #6098
    Аватар (Pepper)
    Pepper

    Администратор форума

    Что означают аббревиатуры MCXF.GAZR или MCXF.SBRF или MCXF.SBPR или FXSY.EURJPY?

    Так в системе выглядят названия торгуемых инструментов. Первая часть до точки — это торговая площадка, вторая после точки — название этого инструмента в рамках этой площадки. Например, MCXF.SBPR означает фьючерс на привилегированные акции сбербанка на бирже ММВБ, секция срочного рынка.
    MCXS — MICEX Stocks — спотовая секция ММВБ
    MCXF — MICEX Futures — срочная секция ММВБ, (она же FORTS)
    FXSY — рынок Forex

    #6107
    Аватар (Vz)
    Vz

    Администратор форума

    Что такое фактор восстановления — https://quantpro.ru/archives/6104
    Как рассчитать профит-фактор — https://quantpro.ru/archives/6108

    #6112
    Аватар (Андрей)
    Андрей

    Участник

    4. У каждого алгоритма есть характеристики:
    Тайм — фрейм (что это такое и что означают аббревиатуры H4, M30 и т.п.)
    5. Доходность в процентах, имеется ввиду в рамках указанного тайм-фрейма?
    6. Просадка в %, также в пределах указанного тайм-фрейма?
    7. Проф. факт и Факт. восстан. — также для указанного тайм-фрейма?
    8. Что означает и характеризует поле СДЕЛОК?
    9. Что означает и характеризует поле ЛИМИТ?

    Дополнительные файлы:
    Вы должны авторизоваться Войти для того, чтобы видеть вложенные файлы
    #6114
    Аватар (Vz)
    Vz

    Администратор форума

    Тайм-фрейм
    Каждый алгоритм для своей работы анализирует график цены. Свечные графики цены могут быть разных временных масштабов (интервал):
    M1 — минутный (minute)
    M5 — 5-ти минутный
    M30 — 30-ти минутный
    H1 — часовой (один час) (hour)
    H4 — 4-х часовой
    D1 — дневной (day)
    W — недельный (week)

    Что такое масштаб (интервал) графика ? Это то кол-во времени (количество цен сделок прошедших за этот период), которое содержит в себе каждая его отдельная свечка (бар)

    #6115
    Аватар (Vz)
    Vz

    Администратор форума

    Поле «Сделок» означает общее количество операций, которое совершил алгоритм за весь период наблюдений. На графике кривой доходности видно, что начинается это период с 01.01.2010 и по текущий момент.

    Поле «Лимит» — это кол-во денежных средств (часть своего депозита), которое мы выделяем для работы каждому алгоритму. Для рынков MCXS и MCXF это значение задается в рублях, например 10000. А вот для рынка FXSY (Forex) задается точное кол-во лотов, которые будут использоваться в каждой сделке, например 0.01. На форексе можно использовать лоты, размером меньше единицы.

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском