Фактор восстановления (Recovery factor) означает скорость, с которой торговая система способна восстановиться после просадки, вызванной серией неудачных сделок.
Очень часто в жизни трейдера первое место занимает поиск эффективной стратегии – такой, которая позволила бы получать большие прибыли. Если таковых не наблюдается, то чаще всего неудачи списываются на «недостаточно эффективную стратегию», после чего следует поиск ещё более эффективной методики.
Дополнительная вечерняя сессия на срочном рынке появилась не сразу, а где-то в середине 2008 года. До этого момента, торги на российском рынке на всех площадках (акции и фьючерсы) прекращались одновременно в 18-00 мск. С введением вечерней сессии, торги фьючерсами стали дополнительно вестись до 23-50 мск.
Читать далее
В торговую сессию 12.01.2018 г., в акциях и фьючерсах Лукойла произошло существенное движение вверх. В течение часа-двух рост составил порядка 10 процентов. Как следствие, многие алгоритмы торгующие данный инструмент с использованием арбитражных или контр-трендовых стратегий получили «замечательные» убытки 
Весь 2017 год для управления своим депозитом использовался портфель стратегий, построенный при помощи платформы QuantPro. Публично, результаты своей торговли мы начали показывать с августа месяца: Результаты алгоритмической торговли в августе 2017 г. Теперь можно подвести итоги работы за весь этот период.
Продолжаем публиковать результаты управления нагим счетом, на основе портфеля алгоритмов, собранного на QuantPro Platform. В ноябре наша эквити вновь обновила свои максимумы. Положительный результат торговли по итогам прошедшего месяца составил +3.83%, а доходность с начала 2017 года +13.37%.
Инвесторы существовали всегда, они были и в 18, и в 19, и в 20 веке. Однако люди, которые тогда инвестировали, имели другой склад ума и характер.
Оптимальное соотношение между доходностью и риском
