Блог

Главная / Блог

Публикации участников проекта

27 Мар 2017
Переход с boost::unordered_map и boost::unordered_set на std::unordered_map и std::unordered_set

С того времени, как мы перешли на Visual C++ 2015, прошло больше года. До сих пор мы использовали  boost::unordered_map и boost::unordered_set, и они себя вполне хорошо зарекомендовали. Однако, наконец-то, дошли руки протестировать их реализацию из стандартной библиотеки нового компилятора.

Читать далее

12 Мар 2017
Февраль 2017 г. Результаты торговли

Несмотря на то, что месяц для торговли был не очень простым и большую часть февраля стратегии находились в небольшой просадке, в пределах 1.5% — 2%, в последние дни месяца удалось отработать возникшие направленные движения и в итоге показать положительную доходность. Это уже четвертый месяц подряд с положительным результатом. Можно отметить, что такого стабильного роста наших эквити не наблюдалось фактически с начала 2015 года.

Читать далее

3 Фев 2017
Январь 2017 г. Результаты торговли

Первый торговый день нового года был многообещающим, рынки открылись хорошим импульсным движением вверх и это позволило торговым алгоритмам получить значительную дневную прибыль. Но затем, почти весь оставшийся месяц, рынок провел в состоянии низкой активности, на фоне снижающейся волатильности.

В итоге, часть прибыли была потеряна, как это обычно бывает на рынке, при отсутствии направленных движений, но тем не менее по итогам месяца был достигнуть приемлемый положительный результат.

Читать далее

30 Дек 2016
Итоги работы в 2016 году

Прошедший год, по характеру рыночных движений можно охарактеризовать как низко-волатильный, с очень малым количеством направленных движений. Поэтому прибыль была получена лишь в трех месяцах этого года, а именно в январе, а затем только в ноябре и начале декабря. Все остальное время с февраля по ноябрь, происходила очень непростая борьба с нулевой доходностью.

Читать далее

30 Дек 2016
Декабрь 2016 г. Результаты торговли

Динамика рынка в начале декабря, позволила нашему портфелю еще добавить доходности в уходящем году. Первые десять дней месяца, на рынке наблюдалось трендовое движение вверх по основным фондовым индексам. Но затем, после прошедшей квартальной экспирации фьючерсов, активность на рынке значительно снизилась и установился узкий боковой диапазон, шириной около трех процентов, который и продолжился до конца года.

Поэтому, всю вторую половину декабря, основная задача наших алгоритмов заключалось в том, чтобы удержать полученную доходность на достигнутых уровнях, что в принципе и удалось сделать, т.к. откат от максимальных значений эквити составил менее двух процентов.

Читать далее

1 Дек 2016
Ноябрь 2016 г. Результаты торговли

Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.

Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в уже стало привычным, малоподвижное состояние, разве что, за исключением отдельных движений в акциях второго эшелона.

Читать далее

17 Ноя 2016
Октябрь 2016 г. Результаты торговли

На мировых финансовых рынках продолжается боковик и российский рынок не является исключением. Основные фондовые индексы фактически остались на месте по итогам октября. Амплитуда колебаний не превысила трех-четырех процентов. Можно сказать, что рынок впал в анабиоз, значения волатильности находятся на исторических минимумах.

Можно констатировать факт, что текущее состояние рынка уже наблюдается несколько месяцев подряд. Торговать и показывать какие-либо положительные результаты в текущих условиях, фактически невозможно, может быть за исключением высоко-частотного трейдинга, но это уже совсем другая история.

Читать далее

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском